三、判斷題(本大題共 20 小題，每小題 1 分，共 20 分。請判斷以下各小題的正誤，正確的選 A，錯誤的選 B)

　　121.在商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險準(zhǔn)備金計提水平時，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險評級結(jié)果。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】國別風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險準(zhǔn)備金計提水平時充分考慮風(fēng)險評級結(jié)果。

　　122.商業(yè)銀行內(nèi)部計量市場風(fēng)險或?qū)Σ煌�市場風(fēng)險進(jìn)行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險價值(VaR)的置信水平。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的 99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　123.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。

　　124.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險。

　　125.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8%。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】整體資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4%。

　　126.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的目標(biāo)是減少風(fēng)險。

　　127.近期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】近期凈敞口頭寸的數(shù)量等于買入的遠(yuǎn)期合約頭寸減去賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

　　128.提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。

　　129.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險管理部門。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

　　130.Credit Monitor 模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】Credit Monitor 模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

　　131.全面風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】全面風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

　　132.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化屬于財務(wù)類風(fēng)險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化屬于財務(wù)類風(fēng)險。

　　133.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)答。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容。

　　134.根據(jù)“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了 7 個流動性監(jiān)管指標(biāo)。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】根據(jù)“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了 7 個流動性監(jiān)管指標(biāo)。

　　135.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】對風(fēng)險進(jìn)行緩釋是積極的管理風(fēng)險的策略，當(dāng)然是允許的。

　　136.對風(fēng)險模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。

　　137.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險也就越小。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險因素越多。

　　138.即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時完成。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】即期交易就是按照市價交易，不是按約定價格。

　　139.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60 天屬于違約的一種情況。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 90 天屬于違約的一種情況。

　　140.如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。

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