第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　41.商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的()為核心。

　　A.還款記錄

　　B.盈利能力

　　C.還款能力

　　D.還款意愿

　　C【解析】對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類時，要以評估借款人的還款能力為核心。

　　42.商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是()。

　　A.專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　B.自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.自我評估、流程圖、情景分析

　　D.專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

　　B【解析】操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是：風(fēng)險控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)。

　　43.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是 l00 億元，總負(fù)債是 60 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 5 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為 2 年，則久期缺口為()。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　D【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(60/100)×2=3.8。

　　44.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為 500 萬元，期限為 l 年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為 30%，需配置的經(jīng)濟資本為 10 萬元;經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為 6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為 2%，股東要求的資本回報率為 l2%。則該筆貸款的定價至少為()。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

　　B【解析】資金成本：500×6%=30(萬元);經(jīng)營成本：500×2%=l0(萬元);風(fēng)險成本：500×0.5%×30%=0.75(萬元);資本成本：l0×l2%=1.2(萬元);貸款的成本合計：41.95 萬元，即貸款定價應(yīng)至少保持在 8.39%的利率水平。

　　45.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為()。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.50%

　　D【解析】對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為 50%。

　　46.A 銀行的總資產(chǎn)為 800 億元，總負(fù)債為 600 億元，核心存款為 200 億元，應(yīng)收存款為 40 億元，現(xiàn)金頭寸為 l60 億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。

　　A.0.05

　　B.0.2

　　C.0.25

　　D.0.5

　　C【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(160+40)/800=0.25。

　　47.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。

　　A.債務(wù)人評級

　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級

　　D.貸款評級

　　B【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

　　48.假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 3 000 億元，法定儲備率為 8%，提取流動資金比例為 80%;脆弱資金為 2 500 億元，法定儲備率為 5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為 4 000 億元，法定儲備率為 3%，提取流動資金比例為 15%;新增貸款為 120 億元，提取流動資金比例為 100%。該銀行的流動性需求為()億元。

　　A.3 622.5

　　B.367.5

　　C.3 870

　　D.3 750

　　A【解析】商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金 - 法 定 儲 備 )+0.15 × ( 核 心 存 款 - 法 定 儲 備 )+1.0× 新 增 貸 款 =0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3 622.5(億元)。49.A 企業(yè) 2010 年的銷售成本為 3 000 萬元，銷售收入為 4 500 萬元，年初資產(chǎn)總額為 7 500 萬元，年底資產(chǎn)總額為 l0 500 萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　C【解析】總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]=4 500/[(7 500+10 500)/2]=50%。

　　50.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，下列說法中不正確的是()。

　　A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求

　　B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程

　　C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程

　　D.不能貪大求全

　　C【解析】商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)不能片面追求快速見效。

　　51.下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是()。

　　A.逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%

　　B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%

　　B【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+

　　可疑類貸款+損失類貸款)。

　　52.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　B【解析】不良貸款率屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　53.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()。

　　A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

　　D.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　C【解析】銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動是外部監(jiān)督機構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力評估的內(nèi)容。

　　54.商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務(wù)機關(guān)的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　D【解析】商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機構(gòu)獲得個人客戶的信用記錄。

　　55.A 公司 2010 年流動資產(chǎn)合計 500 萬元，其中存貨 80 萬元，預(yù)付賬款 20 萬元，應(yīng)收賬款 40 萬元，流動負(fù)債合計 400 萬元，則該公司 2010 年速動比率為()。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　C【解析】速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債合計。速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨-預(yù)付賬款-待攤費用。速動比率=(500-80-20)/400=1。

　　56.A 銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭 700，英鎊多頭 300，法國法郎空頭 390，瑞士法郎空頭 l30，則用短邊法計算的 A 銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。

　　A.610

　　B.1 000

　　C.90

　　D.1 130

　　B【解析】先計算出凈多頭頭寸之和為：700+300=1 000，凈空頭頭寸之和為：390+130=520。因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為1 000。

　　57.操作風(fēng)險自我評估流程是()。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風(fēng)險識別與報告

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　D【解析】操作風(fēng)險自我評估流程是：(1)全員風(fēng)險識別與報告。(2)作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估。(3)控制措施評估。(4)制定與實施控制優(yōu)化方案。(5)報告自我評估工作與日常監(jiān)控。

　　58.下列選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計量法

　　B【解析】新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。

　　59.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為()。

　　A.表外項目已承諾未提取金額

　　B.表外項目已提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　C【解析】違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

　　60.商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

　　A.通過金融市場控制風(fēng)險

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

　　D.提高流動性管理的預(yù)見性

　　C【解析】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險—收益平衡點。

　　61.期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。

　　A.美式期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　B【解析】本題所述是歐式期權(quán)的定義。

　　62.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　11

　　C【解析】違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求 5 年的數(shù)據(jù)。

　　63.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括()。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　A【解析】核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，表現(xiàn)在 B、C、D。

　　64.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是()。

　　A.某銀行發(fā)放一筆 50 萬元，期限 1 年的微小企業(yè)貸款

　　B.以汽車抵押而發(fā)放的 30 萬元信用卡專項分期付款

　　C.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆 200 萬元期限 1 年的循環(huán)授信

　　D.單筆不超過 100 萬元授信的個人信用卡

　　D【解析】合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過 100 萬元人民幣。

　　65.以下關(guān)于會計資本的說法中，不正確的是()。

　　A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　A【解析】會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

　　66.操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)不包括()。

　　A.交易量

　　B.員工水平

　　C.技能水平

　　D.一般指標(biāo)

　　D【解析】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　67.員工人均培訓(xùn)費用是操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著()。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　B【解析】題干中描述的情況下，表明有部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)，可能會留下操作隱患。

　　68.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　12

　　D.先上升后下降

　　A【解析】財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈上升趨勢。

　　69.在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

　　B.定量數(shù)據(jù)和定性信息

　　C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.前期預(yù)測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)

　　C【解析】在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　70.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為()。

　　A.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D.市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　A【解析】經(jīng)濟資本計算中，市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR，其中 VaR 可以根據(jù)其風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理策略選擇置信度和持有期來計算，乘數(shù)因子也由銀行根據(jù)實際情況確定。

　　71.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險緩釋的說法中，不正確的是()。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行的資本金和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行不管采用多好的控制措施，購買再多的保險，總會有些操作風(fēng)險發(fā)生

　　C.交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險可以規(guī)避，讓其不再出現(xiàn)

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或風(fēng)險資本金

　　C【解析】交易差錯、記賬差錯屬于可降低的操作風(fēng)險，可以通過采取更為有利的內(nèi)部控制措施降低其發(fā)生頻率，但無法完全規(guī)避。

　　72.以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。

　　A.歧視及差別待遇事件

　　B.黑客攻擊損失

　　C.意識到自己缺乏必要的知識/技能但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況

　　D.意識到自己缺乏必要的知識/技能并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　D【解析】意識到自己缺乏必要的知識/技能并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行

　　的利益屬于內(nèi)部欺詐。

　　73.某銀行 2008 年對 A 公司的一筆貸款收入為 l 000 萬元，各項費用為 200 萬元，14預(yù)期損失為 100 萬元，經(jīng)濟資本為 l6 000 萬元，則其 RAROC 等于()，

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　A【解析】將已知條件代入公式：RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本×l00%=(1000-200-100)/16 000×100%=4.38%。

　　74.當(dāng)來源金額()使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無所謂

　　C【解析】當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　75.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是()。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　B【解析】如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶使用起來就有太多不便了，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　76.下列各項中不屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是()。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

　　D.它是基于會計核算的劃分

　　C【解析】C 為資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點。

　　77.某銀行資產(chǎn)為 100 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 5 年，負(fù)債為 90 億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為 4 年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　A【解析】根據(jù)題意，資產(chǎn)的價值變化為：-[5×100×利率變動/(1+市場利率)];負(fù)債的價值變化為：-[4×90×利率變動/(1+市場利率)]。由以上兩個式子可知，其久期缺口為正值。因此，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　78.關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是()。

　　A.事后檢驗是操作風(fēng)險計量方法的一種

　　B.事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　B【解析】A 事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種;C 若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高;D 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后的檢驗的假設(shè)前提存在問題。

　　79.在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　D【解析】在確定資本分配權(quán)重時，需要考慮的因素有：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預(yù)測);收益率(ROE);當(dāng)前組合集中情況。故 D 錯誤。

　　80.在計算 VaR 的說法中，最簡單的方法是()。

　　A.方差-協(xié)方差法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.敏感性分析法

　　A【解析】方差-協(xié)方差法是所有計算 VaR 的方法中最簡單的方法

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