三、案例題

　　2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

　　6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。

　　5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。

　　表6—1

　　6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。

　　(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是(　　)。(單選題)

　　A.90%

　　B.110%

　　C.100%

　　D.120%

　　(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是(　　)。(單選題)

　　A.同業(yè)交易對手單一

　　B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大

　　C.在央行的備付金不足

　　D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”

　　(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有(　　)。(多選題)

　　A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)

　　B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

　　C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

　　D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算

　　E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元

　　(4)A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有(　　)。(多選題)

　　A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力

　　C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高

　　D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差

　　E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力

　　(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少(　　)日的流動(dòng)性需求。(單選題)

　　A.10

　　B.20

　　C.60

　　D.30

　　參考答案：(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D

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