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　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括(　　)。

　　A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　2.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高

　　C.≥2%、≥120%，兩者孰高

　　D.≤2%、≤120%，兩者孰低

　　5.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　6.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為(　　)億元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權重相等的是(　　)。

　　A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

　　B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

　　C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

　　D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權

　　8.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。(　　)

　　A.償債能力和償還意愿;道德風險

　　B.償債能力和償還意愿;違約風險

　　C.收入水平和償債能力;違約風險

　　D.收入水平和償債能力;道德風險

　　9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是(　　)萬元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　單選題參考答案：

　　1D，2D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括(　　)。

　　A.損失的時間價值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.機會成本

　　E.清收費用

　　2.商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.限額管理

　　B.質(zhì)押

　　C.凈額結算

　　D.保證

　　E.抵押

　　3.商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應包括(　　)。

　　A.內(nèi)部評級模型的驗證

　　B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證

　　C.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證

　　D.內(nèi)部評級政策的驗證

　　E.內(nèi)部評級流程的驗證

　　4.商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險?(　　)

　　A.配置經(jīng)濟資本

　　B.加強信貸審批

　　C.加強貸后管理

　　D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　E.限額管理

　　5.商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將(　　)作為區(qū)域風險預警信號。

　　A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

　　B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　C.區(qū)域相關法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D.區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　6.下列關于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有(　　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好

　　B.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指標，越高越�?/P>

　　C.資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指標，越高越�?/P>

　　D.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標，越高越好

　　E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，越高越好

　　7.在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有(　　)。

　　A.企業(yè)所處行業(yè)

　　B.清償優(yōu)先性

　　C.企業(yè)的資本結構

　　D.宏觀經(jīng)濟周期

　　E.擔保情況

　　多選題參考答案

　　1ABCE，2BCDE，3ABCDE，4ABCDE，5ABCDE，6ABCD，7ABCDE

　　三、案例題

　　風險事件：

　　為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：

　　近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。

　　《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。

　　《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

　　《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎設施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險，交易對手信用風險的特性包括(　　)。(多選題)

　　A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性

　　(2)以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?(　　)(單選題)

　　A.交易對手信用風險暴露的計量

　　B.對交易對手信用風險的定價

　　C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

　　D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量

　　(3)關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險

　　B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

　　C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

　　D.計量交易對手信用風險加權資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

　　【解析】B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風險。

　　(4)交易對手信用風險的來源包括(　　)。(多選題)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同購

　　D.證券借貸

　　E.即期外匯買賣

　　(5)下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法

　　B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

　　C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

　　D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

　　案例題參考答案

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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