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　　1、關(guān)于CreditMetrics模型的說法錯(cuò)誤的是()。

　　A.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　B.CreditMetrics模型目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

　　C.CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

　　D.CreditMetrics模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　參考答案：D

　　參考解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　2、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是()。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.違約損失率是一個(gè)事后概念

　　D.估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

　　參考答案：C

　　參考解析：本題考查違約損失率的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。細(xì)節(jié)問題較多，考生要多看，對(duì)經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，A項(xiàng)應(yīng)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總和。B項(xiàng)客戶沒有違約的時(shí)候，也存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。D項(xiàng)估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收成本為0.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元，則違約損失率為()。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.66.67%

　　D.20%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1-[(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

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