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　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　41.下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產收益率=稅后凈收入/資產總額

　　C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)/資產總額

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)

　　42.下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況

　　B.銀行監(jiān)管部門通過現場檢查和非現場監(jiān)管等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

　　C.按照誘發(fā)風險的原因，通�？蓪�風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　D.銀行機構風險狀況不包括分支機構的風險水平

　　43.下列關于風險的說法，錯誤的是( )。

　　A.風險是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　B.風險是收益的概率分布

　　C.風險是一個事前概念，損失是一個事后概念

　　D.風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，可以等同于損失本身

　　44.在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的是( )。

　　A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　45.下列哪一項不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶?( )

　　A.汽車消費貸款

　　B.抵押房地產貸款

　　C.新申請客戶

　　D.信用卡消費客戶

　　46.系統性風險因素主要通過( )來影響貸款組合的信用風險。

　　A.宏觀經濟因素

　　B.借款人的生產經營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)狀況

　　D.借款人競爭能力狀況

　　47.估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經濟周期的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　48.經濟資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.預期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災難性損失

　　D.非預期損失

　　49.下列業(yè)務中包含了期權性風險的是( )。

　　A.活期存款業(yè)務

　　B.房地產按揭貸款業(yè)務

　　C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

　　D.托收業(yè)務

　　50.銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的( )就會增加。

　　A.外匯交易風險

　　B.外匯結構性風險

　　C.折算風險

　　D.利率風險

　　51.遠期匯率的決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　52.下列哪種情況，不是由操作風險引起的?( )

　　A.將買入期權的銷售記錄成了購進

　　B.在模型需要輸入日波動幅度時輸入了月波動幅度

　　C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失

　　D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格的100倍

　　53.組合層面的待業(yè)風險應關注的因素不包括( )。

　　A.銀行客戶的行業(yè)集中度

　　B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的適用環(huán)境和法律環(huán)境

　　54.國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外，另一個常用的指標RAROA是( )。

　　A.風險資本回報率

　　B.風險資產回報率

　　C.風險調整資產回報率

　　D.風險調整資產收益率

　　55.從互換出售者的角度看，違約互換可以看成( )。

　　A.標的債務中的賣權

　　B.標的債務中的買權

　　C.標的債務中的多頭頭寸

　　D.標的債務中的空頭頭寸

　　56.( )是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分。

　　A.現貨交易

　　B.遠期交易

　　C.即期買賣

　　D.期貨交易

　　57.某進口公司持有美元，但當月要對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對外支付日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.遠期外匯交易

　　C.即期外匯交易

　　D.期權交易

　　58.風險的( )是指一家商業(yè)銀行發(fā)生的風險可能擴散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關的風險，或者產生"多米諾骨牌效應"造成系統風險，甚至輻射到經濟運行的各個方面。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴散性

　　59.20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。

　　A.馬科維茨提出的現代資產組合理論

　　B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價理論

　　60.下列關于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之積

　　C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率則是絕對收益

　　41.D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產總額。

　　42.D【解析】略。

　　43.D【解析】風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身。

　　44.D【解析】在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的因素是：資本金規(guī)模;商業(yè)銀行的風險管理水平。資本是風險的第一承擔者，資產規(guī)模并不能決定其風險承擔能力。

　　45.C【解析】個人客戶按信貸產品種類，可分為抵押房地產貸款、汽車消費貸款、信用卡消費及其他個人消費貸款客戶等。

　　46.A【解析】系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。

　　47.D【解析】實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率，估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少7年、涵蓋一個經濟周期的數據。

　　48.D【解析】經濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業(yè)務經營中因承擔風險而面臨潛在的損失可分為預期損失和非預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經營成本;非預期損失需要銀行的經濟資本來覆蓋。

　　49.C【解析】期權性風險源于銀行資產、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權。期權可以是單獨的金融工具，如場內(交易所)交易期權和場外期權合同，也可以隱含于其他的標準化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。

　　50.A【解析】外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。

　　51.B【解析】遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　52.C【解析】操作風險是指由于操作不完善或失靈的內部程序、人員和系統，或外部事件導致損失的風險。ABD三項是由于操作風險程序造成的。

　　53.C【解析】區(qū)域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產組合適用風險水平的一種重要風險因素。

　　54.D【解析】RAROA為風險調整資產收益率，其計算公式為：RAROA=風險調整的收益(RAR)/資產=(利潤-預期損失)/資產

　　55.C【解析】從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標的債務中的多頭頭寸;當標的債務價值或信用等級增加時，違約互換價值降低，低于初售時的價格。

　　56.C【解析】即期買賣是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分，通常是當天成交，當天或三天內進行交割，即一方支付款項，另一方交付交易產品。

　　57.C【解析】題中該進口公司當月需要日元，可以通過買入日元賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。

　　58.D【解析】“多米諾骨牌效應”描述的是一種擴散效應：在一個存在內部聯系的體系中，一個很小的初始能量就可能導致一連串的連鎖反應。

　　59.B【解析】C項布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型被稱為華爾街的第二次數學革命。

　　60.A【解析】B項資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和;C項當考慮多個時期的資產收益時，因為存在單利和復利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加;D項百分比收益率是相對收益。

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