二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】ABCD。解析：良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系可以強(qiáng)化自身的競(jìng)爭(zhēng)力，但無(wú)法降低競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

　　2.【答案】ABCDE。

　　3.【答案】ABCD。解析：銀行監(jiān)管的基本原則包括依法原則、公開(kāi)原則、么正和效率原則。

　　4.【答案】ACDE。解析：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯(cuò)誤的。其他的正確。

　　5.【答案】BC。解析：保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以會(huì)影響借款人的還債能力。這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ACD。解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。

　　9.【答案】CD。解析：按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)。

　　10.【答案】ABCD。解析：E選項(xiàng)應(yīng)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　11.【答案】ABC。解析：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警包括了有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素，D、E選項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容。

　　12.【答案】ABCDE。解析：此外還包括交易/定價(jià)錯(cuò)誤。

　　13.【答案】ACDE。解析：B選項(xiàng)中的行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　14.【答案】BE。解析：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源;信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　15.【答案】ABCDE。解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.【答案】ABC。解析：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤.主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　17.【答案】ABCDE。解析：監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督評(píng)測(cè)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)督評(píng)測(cè)。

　　18.【答案】CD。解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　19.【答案】ACDE。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　20.【答案】ABDE。解析：資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　21.【答案】ABCDE。

　　22.【答案】BCE。解析：區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的警示信號(hào)。故A、D選項(xiàng)不對(duì)。B、C、E三項(xiàng)都是正確的。

　　23.【答案】CD。解析：C、D選項(xiàng)都是屬于財(cái)務(wù)警示信號(hào)。

　　24.【答案】BDE。解析：一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額。故B選項(xiàng)錯(cuò);國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，故D選項(xiàng)錯(cuò);總行對(duì)海外分行和海外子公司提供的信用支持是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E選項(xiàng)錯(cuò)。

　　25.【答案】BCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法消除。

　　【專家點(diǎn)撥】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有i;l題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　26.【答案】BE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)�；馂�(zāi)、搶劫與高管欺詐往往很難規(guī)避或降低，甚至無(wú)能為力，屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可通劉指定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋。差錯(cuò)率考核是降低操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。

　　27.【答案】AE。解析：銀行不但應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析.還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　28.【答案】ABDE。

　　29.【答案】ABCDE。

　　30.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

　　31.【答案】ABDE。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式：①投資組合報(bào)告;②風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告;③最佳投資組合復(fù)制報(bào)告;④最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告，信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　32.【答案】ABC。解析：首先排除E項(xiàng)，因?yàn)槿绻�評(píng)估作用不大，電就不會(huì)有這樣的方法在國(guó)際上推廣。其次D項(xiàng)這樣的原因不是主要原因，這種困難并不是我國(guó)特有的。

　　33.【答案】ABCD。解析：E是該指標(biāo)的缺陷。

　　34.【答案】AC。解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可將操作風(fēng)險(xiǎn)分為：可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，B實(shí)行強(qiáng)制休假制度是應(yīng)對(duì)可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的措施;D計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備屬于應(yīng)對(duì)應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施;E調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模屬于應(yīng)對(duì)可規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的措施。

　　35.【答案】CD。解析：國(guó)際商業(yè)銀行廣泛利用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法、缺13分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、B兩項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法。

　　36.【答案】DE。解析：本題全面考查了CAMELs體系的相關(guān)知識(shí)。從題目上看，首先排除8，CAMELs是六個(gè)字母。分別代表六大要素。8明顯錯(cuò)誤。另外排除A，該體系評(píng)分由l(最好)到5(最差)。另外對(duì)CAMELs體系有了基本概念的理解之后，便可知C項(xiàng)是錯(cuò)誤的，開(kāi)頭字母C是指的資本充足性。

　　37.【答案】CDE。解析：為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第29條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)。

　　38.【答案】BCE。解析：市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變.要使得授信額度始終在限額以內(nèi)是基本不可能的，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。所以要對(duì)組合限額進(jìn)行維護(hù)，主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理.故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　39.【答案】AC。解析：在<巴塞爾新資本協(xié)議》中，核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備;附屬資本包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具。

　　40.【答案】DE。解析：不論采取何種方式，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都要包括這五部分。

　　三、判斷題

　　1.[解析]答案為B。從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，所以分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。

　　2.[解析]答案為B。在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

　　3.[解析]答案為B。經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。

　　4.[解析]答案為B。根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.[解析]答案為A。計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場(chǎng)價(jià)值法，通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;=是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流。

　　6.[解析]答案為B。商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人循環(huán)零售貸款。

　　7.[解析]答案為B。在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。

　　8.[解析]答案為B。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。

　　9.[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

　　10.[解析]答案為A。傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問(wèn)題，以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。

　　11.[解析]答案為A。收益率曲線是由不同時(shí)期，但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對(duì)應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。

　　12.[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核。是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　13.[解析]答案為B。商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

　　14.[解析]答案為B。如果未來(lái)面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，

　　收益波動(dòng)性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　15.[解析]答案為B。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)90天以上屬于違約的一種情況。

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