第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　點擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風險管理》預習試題及答案匯總

　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測試法

　　2.下列關于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模構成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當數量的流動資產

　　3.李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經濟狀況下不盡相同.各種經濟狀況出現的概率及對應的股票收益率如下表所示。

　　則李先生持有的該筆股票投資的預期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價中的風險成本一般是指(　　)。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期和非預期損失

　　D.以上都不對

　　5.對于三大風險加權資產的計算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內部評級初級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.內部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產�？們r值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產，總價值是l5萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風險轉移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為l50萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉天數為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風險具體體現不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

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　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實力

　　13.下列關于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是(　　)。

　　A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點.同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點.同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　14.在《巴塞爾新資本協議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.內部評級高級法

　　C.標準法

　　D.內部評級初級法

　　15.內部控制是商業(yè)銀行為實現經營目標.通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行(　　)的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計與信息披露的關系中.除了有利于提高信息披露質量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

　　C.改進我國商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計效率

　　17.絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　18.目前RAROC等經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用.其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC：(凈收益-預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務過度擴張

　　20.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門

　　21.(　　)可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　A.財務控制部門

　　B.法律/合規(guī)部門

　　C.風險管理部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風險管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風險管理制度

　　B.風險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務人員

　　D.內部審計

　　23.風險管理的最高決策單位是(　　)。

　　A.風險管理部門

　　B.董事會

　　C.股東大會

　　D.最高風險管理委員會

　　24.借款人甲的內部評級l年期違約概率為0.01%，則其根據《巴塞爾新資本協議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構成的針對企業(yè)信用分析的專家系統是(　　)。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMEL分析系統

　　D.5Rs系統

　　26.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A.申請評分

　　B.風險評分

　　C.行為評分

　　D.破產評分

　　28.( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權的執(zhí)行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為( )。

　　A.平價期權

　　B.價內期權

　　C.價外期權

　　D.買方期權

　　30.銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險

　　B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務歸人交易賬戶

　　31.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認為，影響國家主權評級的因素不包括( )。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標

　　D.人口增長率

　　33.以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是( )。

　　A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權價值的主要因素不包括( )。

　　A.標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價格

　　B.期權的到期期權

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當的風險是( )。

　　A.非流程風險

　　B.流程環(huán)節(jié)風險

　　C.控制派生風險

　　D.以上都不是

　　36.自我評估法的主要目標是( )。

　　A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

　　C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是( )。

　　A.方差 協方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　41.下列不屬于經營績效類指標的是( )。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　42.外匯結構性風險來源于( )。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是( )。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產

　　C.貸款

　　D.應收款

　　45.某商業(yè)銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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