第 1 頁(yè)：試題

第 3 頁(yè)：參考答案

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題l分。共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能有(　　)。

　　A.招募和保留最佳雇員

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

　　D.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

　　E.降低競(jìng)爭(zhēng)激烈程度

　　2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有(　　)。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.及時(shí)處理投訴

　　D.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

　　E.注意商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任

　　3.銀行監(jiān)管的基本原則包括(　　)。

　　A.依法原則

　　B.公開(kāi)原則

　　C.公正原則

　　D.效率原則

　　E.懲罰原則

　　4.下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.正常貸款遷徙率=f(期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少額)1x100%

　　B.期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中。在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)的貸款余額

　　C.期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款

　　D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=[期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類(lèi)貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少的金額)]×100%

　　E.期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額。是指期初可疑類(lèi)貸款中,在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額

　　5.保證法律責(zé)任一般包括(　　)。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　6.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括(　　)。

　　A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　7.影響違約損失率的因素主要包括(　　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　8.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.質(zhì)量指標(biāo)

　　C.比例指標(biāo)

　　D.等級(jí)指標(biāo)

　　E.總量指標(biāo)

　　9.按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系.企業(yè)集團(tuán)可以分為(　　)。

　　A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)

　　B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　D.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　E.綜合企業(yè)集團(tuán)

　　10.以下關(guān)于貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.貸款分類(lèi)主要用于貸后管理

　　B.貸款分類(lèi)更多體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理

　　E.貸款分類(lèi)是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

　　11.以下各項(xiàng)中，屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的情況的有(　　)。

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

　　12.引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素主要包括(　　)。

　　A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　D.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　E.文件/合同缺陷

　　13.行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有(　　)。

　　A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

　　C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.產(chǎn)能明顯過(guò)剩

　　E.行業(yè)整體衰退

　　14.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的有(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō).貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　16.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有(　　)。

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　17.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括(　　)。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會(huì)議

　　E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

　　18.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為(　　)。

　　A.事前轉(zhuǎn)移

　　B.事后轉(zhuǎn)移

　　C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.主體轉(zhuǎn)移

　　19.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　　)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　20.資產(chǎn)證券化包括(　　)。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　C.虛擬資產(chǎn)證券化

　　D.證券資產(chǎn)證券化

　　E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　21.下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法。正確的有(　)。

　　A.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　D.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.通過(guò)設(shè)定組合限額.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　22.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有(　)。

　　A.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰?/P>

　　B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　23.下列屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務(wù)的易變性

　　E.杠桿性

　　24.留置主要應(yīng)用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運(yùn)輸合同

　　D.勞務(wù)輸出合同

　　E.擔(dān)保合同

　　25.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的有(　)。

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險(xiǎn)

　　26.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按( )分類(lèi)。

　　A.人員因素

　　B.規(guī)章制度

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列選項(xiàng)中.屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　E.以上都包括

　　28.商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)(　)加以緩釋。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保障

　　B.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　C.經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)

　　D.未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　E.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　29.在我國(guó)。現(xiàn)金流量表主要包括(　)。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　30.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)有(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　31.匯率風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

　　A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.道德風(fēng)險(xiǎn)

　　D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　32.損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.總損失中收回部分信息

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息 33.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用有(　)。

　　A.比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

　　C.對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置.并降低資本使用成本

　　34.銀行監(jiān)管的目標(biāo)有(　)。

　　A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　C.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

　　D.努力減少金融犯罪

　　E.維護(hù)金融穩(wěn)定

　　35.客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括(　)。

　　A.償債能力指標(biāo)

　　B.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

　　C.盈利能力指標(biāo)

　　D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

　　E.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

　　36.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有(　)。

　　A.利潤(rùn)總額

　　B.稅后凈利潤(rùn)

　　C.凈資本

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　37.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.是種虛擬資本

　　B.是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的

　　D.采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算

　　E.目的是為滿足內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

　　38.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括(　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　39.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱(chēng)持續(xù)期

　　B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　40.下面關(guān)于貸款分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的有(　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

　　B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià) .

　　D.通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成

　　E.可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

　　三、判斷題(共15小題。每小題l分。共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A。錯(cuò)誤選B。

　　1.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　2.通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 (　)

　　A. 對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　3.一般來(lái)說(shuō).高校等機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類(lèi)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　4.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。 (　)

　　A對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　5.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　6.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說(shuō)明在美元上處于多頭。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　7.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　8.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　9.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　10.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　11.計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。 (　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　12.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出。( ) A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　13.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。 ( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　14.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，是不可規(guī)避的。 ( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　15.違約概率是事前估計(jì)的結(jié)果。 ( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

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