第 1 頁：試題

第 3 頁：參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風(fēng)險管理》預(yù)習(xí)試題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分。共45分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中， 只有一項(xiàng)符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯選均不得分。

　　1.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　2.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法,不正確的是(　)。

　　A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán).商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動性危機(jī)

　　C.流動性風(fēng)險形成的原因單一.涉及范圍較小.通常被視為孤立的風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

　　3.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　4.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是(　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　5.以下選項(xiàng)中。屬于商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是(　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計量法

　　6.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

　　B.操作風(fēng)險具有普遍性和非盈利性.不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.操作風(fēng)險是商業(yè)銀行所不可避免的

　　D.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　7.(　)是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。

　　A.風(fēng)險識別/分析

　　B.風(fēng)險控制/緩釋

　　C.風(fēng)險計量/評估

　　D.風(fēng)險監(jiān)測/報告

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險的說法中錯誤的是(　　 )。

　　A.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　B.操作風(fēng)險不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.流動性風(fēng)險是一種多維風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險不會使個人遭受損失

　　9.對于操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括(　)。A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　10.以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是(　)。

　　A.公開儲備

　　B。重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.混合性債務(wù)工具

　　11.以下關(guān)于收益的說法中，錯誤的是( )。

　　A.絕對收益是實(shí)際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)

　　D.絕對收益是投資成果的直接反映

　　12.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

　　D.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.低級風(fēng)險量化

　　B.中級風(fēng)險量化

　　C.高級風(fēng)險量化

　　D.以上均不正確

　　14.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下。為妥善解決(　)關(guān)系而

　　提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　A.利益——風(fēng)險

　　B.權(quán)利——責(zé)任

　　C.權(quán)利——義務(wù)

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動

　　D.能夠傳遞實(shí)時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

　　16.(　)是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　17.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險管理的最前端的是( )。

　　A.最高風(fēng)險管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.財務(wù)控制部門

　　D.風(fēng)險管理部門

　　18.( )是深人理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

　　A.識別風(fēng)險

　　B.分析風(fēng)險

　　C.感知風(fēng)險

　　D.制作風(fēng)險清單

　　19.風(fēng)險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( 　)

　　A.風(fēng)險管理理念

　　B.風(fēng)險管理人員

　　C.風(fēng)險管理知識

　　D.風(fēng)險管理制度

　　20.負(fù)責(zé)對所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況進(jìn)行仔細(xì)評估的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理委員會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　21.風(fēng)險管理部門與(　)之間的密切合作是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險與收益戰(zhàn)略的重要基石。

　　A.財務(wù)控制部門

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.法律/合規(guī)部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風(fēng)險管理的第二道防線是( )。

　　A.風(fēng)險管理制度

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計

　　23.綜合評級是在匯總

　　CAMELs六大要素評級結(jié)果的基礎(chǔ)上得出的，評級結(jié)果以1-5級表示。數(shù)字越大表明( )。

　　A.級別越高

　　B.級別越低

　　C.監(jiān)管關(guān)注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費(fèi)用為500萬元，則該公司的利息償付比率為( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商業(yè)銀行不能通過(　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　26.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同.可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率.其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D.內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　27-A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關(guān)注類貸款。本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款;新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，設(shè)部分新增貸款全部為正常類貸款;該銀行的正常類貸款、關(guān)注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%.則貸款實(shí)際

　　計提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權(quán)益為8000萬元.杠桿系數(shù)為0.75.

　　則該客戶最高債務(wù)承受額為(　　)萬元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元.庫存現(xiàn)金為ll億元.若該行當(dāng)期

　　各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)兩個層面。

　　A.某一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.某一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.某一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　32.法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為(　　)。

　　A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶

　　D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　33.以下關(guān)于會計資本的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.會計資本也稱為賬面資本.與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額.即所有者權(quán)益

　　C.會計資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會計資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤f累計虧損l和外幣報表折算差額六個部分

　　34.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級.第二維度是(　　)。

　　A.借款評級

　　B.債項(xiàng)評級

　　C.債務(wù)人評級

　　D.債權(quán)人評級

　　35.下列不屬于債項(xiàng)評級系統(tǒng)中要進(jìn)行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　36.在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務(wù)承受額

　　B.最高債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.以上均不正確

　　37.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更多關(guān)注(　　)可能造成的影響。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.個別風(fēng)險

　　D.組合風(fēng)險

　　38.國別風(fēng)險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務(wù)

　　C.提供擔(dān)保

　　D.再融資

　　39.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分

　　類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.損失

　　40.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時。若回收金額為l.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元.則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　52.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100%

　　54.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項(xiàng)操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設(shè)

　　B.相關(guān)性假設(shè)

　　C.準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D.全部性假設(shè)

　　55.巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.業(yè)務(wù)管理部門

　　57.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。

　　A.技術(shù)創(chuàng)新

　　B.合規(guī)問題

　　C.管理問題

　　D.風(fēng)險監(jiān)管

　　58.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大

　　59.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率

　　B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間

　　61.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　62.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。

　　A.人力資源配置不當(dāng)

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.流動風(fēng)險

　　64.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)

　　65.Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.保險學(xué)的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關(guān)

　　67.一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

　　C.加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

　　69.( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

　　A.風(fēng)險誘因

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險報告

　　D.風(fēng)險控制

　　70.( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業(yè)務(wù)管理部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　71.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強(qiáng)的是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高72.以下屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　73.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機(jī)的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風(fēng)險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　74.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口).被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了___和__的關(guān)系。(　)

　　A.市場風(fēng)險：信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險;流動性風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險：聲譽(yù)風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險;流動性風(fēng)險

　　76.流動性比率/指標(biāo)法的缺點(diǎn)是(　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng)險年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計算商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求時，商業(yè)銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.綜合風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　81.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險暴露為(　)。

　　A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

　　B.表外項(xiàng)目已提取金額

　　C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額

　　82.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號不包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　83.銀行監(jiān)管是由(　)主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定。有效保護(hù)存款人利益.

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業(yè)協(xié)會

　　D.商業(yè)銀行

　　84.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　85.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程不包括(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險識別

　　B.外部審計

　　C。聲譽(yù)風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　86.銀行監(jiān)管的基本原則不包括(　)。

　　A.依法原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效益原則

　　87.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括(　)。

　　A.鼓勵公平競爭.反對無序競爭

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

　　C.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發(fā)展

　　88.商業(yè)銀行之間的競爭更加激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品服務(wù)成本增加、產(chǎn)品服務(wù)過剩的現(xiàn)象，惡性競爭等現(xiàn)象，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險

　　B.技術(shù)風(fēng)險

　　C.品牌風(fēng)險

　　D.客戶風(fēng)險

　　89.(　)年，巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　A.2002

　　B.2004

　　C.2006

　　D.2008

　　90.記入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

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