第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　81.以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有( )。

　　A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓

　　B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售

　　E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)困難

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)容易。

　　82.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。

　　A.利率上升，凈利息收入上升

　　B.利率上升，凈利息收入下降

　　C.利率下降。凈利息收入上升

　　D.利率下降，凈利息收入下降

　　E.利率上升.凈利息收入不變

　　正確答案:B,C

　　解析:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　83.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括( )。

　　A.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　B.企業(yè)的管理政策

　　C.行業(yè)的特征和定位

　　D.行業(yè)的依賴性分析

　　E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　正確答案:C,D,E

　　解析:

　　84.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。

　　A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)就包括A、B、C、E四項(xiàng)內(nèi)容。

　　85.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括( )。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:

　　86.商業(yè)銀行面臨的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于( )經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

　　A.對(duì)“一帶一路”國(guó)家的授信

　　B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

　　C.建立境外機(jī)構(gòu)

　　D.國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)

　　E.代理行往來

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引》第十三條規(guī)定，“國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中�！�

　　87.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )。

　　A.事件識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.控制活動(dòng)

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

　　88.在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

　　C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

　　D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果。減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

　　E.通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)督方案

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管在實(shí)踐中發(fā)揮以下作用：①通過對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，能更好了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。②通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性、針對(duì)性。③明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，同時(shí)也提高管理層對(duì)監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識(shí)和良性互動(dòng)，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解。④根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對(duì)性的進(jìn)行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。⑤把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上，理順了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)。對(duì)銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出更高的期望和要求。⑥明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密。

　　89.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有( )。

　　A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

　　D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　正確答案:A,C

　　解析:違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，與違約概率不具有可比性。

　　90.保證法律責(zé)任一般包括( )。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　正確答案:B,C

　　解析:保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以會(huì)影響借款人的還債能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　91.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括( )。

　　A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　B.增加對(duì)客戶、公眾的透明度

　　C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

　　D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

　　E.與媒體保持良好接觸

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　92.商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來緩釋。

　　A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　B.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　C.制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　正確答案:B,C,E

　　解析:商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，往往很難規(guī)避和降低，但可以通過制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式來緩釋。

　　93.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

　　B.提供信用增級(jí)

　　C.流動(dòng)性支持

　　D.開展利率互換

　　E.信用衍生工具

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　94.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸

　　B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸

　　C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

　　E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

　　正確答案:A,B,E

　　解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩個(gè)方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

　　95.完整的資本充足率評(píng)估程序包括( )方面。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督

　　B.健全的資本評(píng)估

　　C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

　　D.完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

　　E.健全的內(nèi)部控制檢查

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:完整的資本充足率評(píng)估程序包括五個(gè)方面：①董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督;②健全的資本評(píng)估;③風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估;④完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng);⑤健全的內(nèi)部控制檢查。

　　96.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。

　　A.流動(dòng)性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動(dòng)性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:B項(xiàng)是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

　　97.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括( )。

　　A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　B.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　C.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

　　D.重大突發(fā)性事件

　　E.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事件

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:

　　98.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:C,D,E

　　解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　99.以下屬于高質(zhì)量的金融工具有( )。

　　A.中央政府發(fā)行的債券

　　B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.AA一級(jí)以上國(guó)家政府發(fā)行的債券

　　D.黃金

　　E.銀行存單

　　正確答案:A,B,C

　　解析:D、E兩項(xiàng)屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)。

　　100.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有( )。

　　A.利潤(rùn)總額

　　B.稅后凈利潤(rùn)

　　C.凈資本

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　正確答案:B,D,E

　　解析:計(jì)算公式如下：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　101.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.建立錯(cuò)誤承受程序

　　B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

　　D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡。

　　102.我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　C.信息披露不及時(shí)

　　D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　E.信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問題。

　　103.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有( )。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)

　　D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對(duì)象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　正確答案:A,D

　　解析:B項(xiàng)期權(quán)按照交易標(biāo)的物的不同進(jìn)行分類，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán);C項(xiàng)按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)。E項(xiàng)中，按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　104.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有( )。

　　A.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　B.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　正確答案:B,C,D

　　解析:債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)�？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)。一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)。而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　105.下列說法正確的有( )。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,D

　　解析:均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　106.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括( )。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)處置

　　E.后評(píng)價(jià)

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:不包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

　　107.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,E

　　解析:傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，使商業(yè)銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金。以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行個(gè)人和房地產(chǎn)企業(yè)都無法償還貸款。導(dǎo)致商業(yè)銀行無法及時(shí)償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)正確。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易中。房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確。

　　108.商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長(zhǎng)范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險(xiǎn)的資源和支持的有( )。

　　A.人力資源

　　B.法律/合規(guī)

　　C.信息科技

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　E.戰(zhàn)略規(guī)劃

　　正確答案:A,B,C

　　解析:商業(yè)銀行法律、合規(guī)、信息科技、安全保衛(wèi)、人力資源等部門在管理好本部門操作風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，應(yīng)在涉及其職責(zé)分工及專業(yè)特長(zhǎng)的范圍內(nèi)為其他部門管理操作風(fēng)險(xiǎn)提供相關(guān)資源和支持。

　　109.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A項(xiàng)同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B項(xiàng)減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項(xiàng)可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在以應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D項(xiàng)是緊急求救措施;E項(xiàng)是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

　　110.匯率風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

　　A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.道德風(fēng)險(xiǎn)

　　D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,D

　　解析:

　　111.商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有( )。

　　A.實(shí)施有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

　　C.建立管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)

　　D.以公允價(jià)值計(jì)量銀行資產(chǎn)

　　E.真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況

　　正確答案:A,B

　　解析:合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。

　　112.法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括( )。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

　　C.信貸操作不規(guī)范。依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

　　D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

　　E.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:D項(xiàng)屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因。

　　113.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，不正確的有( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　E.行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

　　正確答案:A,C,D

　　解析:行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)。

　　114.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有( )。

　　A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　B.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的。

　　115.商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有( )。

　　A.限制流通的法人股

　　B.銀行承兌匯票

　　C.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款

　　D.公開上市交易股票

　　E.依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法下的合格抵(質(zhì))押品包括：金融質(zhì)押品(不包括限制流通的法人股);應(yīng)收賬款;商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn);其他抵(質(zhì))押品。故A項(xiàng)不符合。

　　116.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有( )。

　　A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

　　B.前后臺(tái)交易不匹配占比=前臺(tái)和后臺(tái)沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量

　　C.客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)

　　E.系統(tǒng)故障時(shí)間=某時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時(shí)間/該段時(shí)間的承諾正常營(yíng)業(yè)時(shí)間

　　正確答案:A,C,D

　　解析:B項(xiàng)屬于內(nèi)部流程指標(biāo);E項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。

　　117.假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有( )。

　　A.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　E.銀行易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　正確答案:A,C,E

　　解析:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，A項(xiàng)正確。大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)，(盈利資產(chǎn)短期投資)，該指標(biāo)越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，B項(xiàng)不正確。核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)，對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好，C項(xiàng)正確。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額，總資產(chǎn)，比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)******較差，D項(xiàng)不正確。易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債，總資產(chǎn)，在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，E項(xiàng)正確。

　　118.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A.不良貸款遷徒率

　　B.正常貸款遷徒率

　　C.資本充足率

　　D.成本收入比

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　正確答案:A,B

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　119.商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。

　　120.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。

　　A.資本配置

　　B.目標(biāo)設(shè)定

　　C.計(jì)量損失

　　D.績(jī)效考核

　　E.業(yè)務(wù)決策

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：①在單筆業(yè)務(wù)層面上，資本收益率(RAROC)可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)。②在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)(RAROC)衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)資本收益率RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理，為效益更好的業(yè)務(wù)配置更多資源。⑧在商業(yè)銀行總體層面上，資本收益率(RAROC)指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。

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