第 1 頁：單項選擇題

第 2 頁：多項選擇題

第 3 頁：判斷題

第 4 頁：單項選擇題參考答案

第 5 頁：多項選擇題參考答案

第 6 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題1分。共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.風險管理的三道防線包括(　)。

　　A.前臺業(yè)務人員

　　B.風險管理職能部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.內(nèi)部審計

　　E.外部監(jiān)督

　　2.風險管理信息系統(tǒng)應當做到(　)。

　　A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置不同的登錄級別

　　B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志。并定期更換登錄密碼或磁卡

　　C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

　　D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡安全/ 加密系統(tǒng)。防止外部非法入侵

　　E.建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性3.以下屬于效率比率指標的有(　)。

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率

　　B.權(quán)益收益率

　　C.資產(chǎn)回報率

　　D.資產(chǎn)凈利率

　　E.凈資產(chǎn)收益率

　　4.影響系統(tǒng)性風險的因素包括(　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素

　　B.行業(yè)因素

　　C.企業(yè)財務因素

　　D.企業(yè)非財務因索

　　E.區(qū)域因素

　　5.目前在全球范圍內(nèi).巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計 量(　)。

　　A.違約概率

　　B.違約頻率

　　C.違約損失

　　D.違約損失率

　　E.違約風險暴露

　　6.開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。

　　A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險韻主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

　　B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程.平衡風險與收益.提升商業(yè)銀行服務效率和盈利能力

　　C.為建立操作風險管理的關(guān)鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎(chǔ)

　　D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持.使案件專項治理工作成為長期任贅融人商業(yè)銀行日常管理中.從源頭上控制案件隱患及風險損失

　　E.促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變。通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性

　　7.對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　)計算風險加權(quán)資產(chǎn)。

　　A.標準法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　8.由于集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜，因此在對其授信時應注意(　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準.實施總量控制

　　B.充分掌握信息.避免過度授信

　　C.盡量多用抵押.爭取少用保證

　　D.測算損失限額.指導授信額度

　　E.主辦銀行牽頭.協(xié)調(diào)信貸業(yè)務

　　9.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，保證信息披露的(　)。

　　A.真實性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.高效性

　　E.準確性

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有(　)。

　　A.當限額被超越時.商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講.客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　11.目前最廣泛應用的信用風險評分模型包括(　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　12.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有(　)。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　13.按照執(zhí)行價格.期權(quán)可分為(　)。

　　A.溢價期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.折價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　E.價外期權(quán)

　　14.下列各項中.能使銀行失去流動性的情形有(　)。

　　A.提高準備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　15.國別風險可分為(　)。

　　A.政治風險

　　B.社會風險

　　C.法律風險

　　D.經(jīng)濟風險

　　E.市場風險

　　16.對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

　　B.提供化解不良貸款的新思路

　　C.防止信貸萎縮，增強資本的流動性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

　　17.以下屬于內(nèi)部評級法的高級應用范圍的有(　)。

　　A.損失準備計提

　　B.風險偏好的設(shè)定

　　C.績效衡量和考核

　　D.貸款定價

　　E.風險報告

　　18.以下關(guān)于遠期和期貨的說法正確的有(　)。

　　A.遠期合約是標準化的

　　B.期貨合約是非標準化的

　　C.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好.遠期合約流動性差19.缺口分析的局限性有(　)。

　　A.假設(shè)同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同

　　B.只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風險，未考慮基準風險

　　C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動對銀行整體價值的影響

　　E.只能反映定價風險,不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸實際利率敏感性差異。也不能很好地反映期權(quán)性風險

　　20.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法正確的有(　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　E.存在一定的模型風險

　　21.下列關(guān)于組合限額管理的說法。正確的有(　)。

　　A.任何情況下都不允許超過組合限額

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　D.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.通過設(shè)定組合限額.可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　22.壓力測試是一種風險管理技術(shù)，其功能主要有(　)。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　23.下列屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務的易變性

　　E.杠桿性

　　24.留置主要應用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運輸合同

　　D.勞務輸出合同

　　E.擔保合同

　　25.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的有(　)。

　　A.轉(zhuǎn)移信用風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　26.商業(yè)銀行的操作風險可按( )分類。

　　A.人員因素

　　B.規(guī)章制度

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列選項中.屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的有(　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　E.以上都包括

　　28.商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買(　)加以緩釋。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保障

　　B.錯誤與遺漏保險

　　C.經(jīng)理與高級職員責任險

　　D.未授權(quán)交易保險

　　E.財產(chǎn)保險

　　29.在我國�，F(xiàn)金流量表主要包括(　)。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　30.商業(yè)銀行面臨的外部風險有(　)。

　　A.行業(yè)風險

　　B.競爭對手風險

　　C.品牌風險

　　D.客戶風險

　　E.技術(shù)風險

　　31.匯率風險分為(　)。

　　A.外匯交易風險

　　B.違約風險

　　C.道德風險

　　D.外匯結(jié)構(gòu)風險

　　E.價格風險

　　32.損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.總損失中收回部分信息

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息 33.戰(zhàn)略風險管理的作用有(　)。

　　A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會

　　C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置.并降低資本使用成本

　　34.銀行監(jiān)管的目標有(　)。

　　A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

　　D.努力減少金融犯罪

　　E.維護金融穩(wěn)定

　　35.客戶風險內(nèi)生變量中的基本面指標包括(　)。

　　A.償債能力指標

　　B.品質(zhì)類指標

　　C.盈利能力指標

　　D.環(huán)境類指標

　　E.實力類指標

　　36.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標有(　)。

　　A.利潤總額

　　B.稅后凈利潤

　　C.凈資本

　　D.預期損失

　　E.非預期損失

　　37.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有(　)。

　　A.是種虛擬資本

　　B.是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的

　　D.采用統(tǒng)計分析方法計算

　　E.目的是為滿足內(nèi)部風險管理的需要

　　38.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括(　)。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　39.下列關(guān)于久期的說法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　40.下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有(　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

　　B.它實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價 .

　　D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成

　　E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷

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