第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單項選擇題參考答案

第 7 頁：多選題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )

　　A. 直接或間接控制一個企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B. 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C. 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D. 直接或間接控制一個企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

　　2下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是( )

　　A. 監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督。檢- 查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系

　　B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

　　C. 建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　3信用風險經(jīng)濟資本是指( )

　　A. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 以上都不對

　　4商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險即為( )

　　A. 國家風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰(zhàn)略風險

　　5下列屬于敏感負債類型存款的是( )

　　A. 政府稅款

　　B. 電力費用收入

　　C. 五年定期儲蓄存款

　　D. 證券業(yè)存款

　　6《金融違法行為處罰辦法》屬于( )

　　A. 法律

　　B. 行政法規(guī)

　　C. 部門規(guī)章

　　D. “指引”

　　7在監(jiān)管實踐中，( )貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

　　A. 利潤率監(jiān)管

　　B. 銷售利潤率監(jiān)管

　　C. 資產(chǎn)收益率監(jiān)管

　　D. 資本充足率監(jiān)管

　　8下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )

　　A. 現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

　　B. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預(yù)警

　　C. 商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

　　D. 應(yīng)當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

　　9下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，正確的是( )

　　A. 衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍

　　B. 屬于靜態(tài)指標

　　C. 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D. 包括流動性風險指標

　　10商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。定期通常是指( )

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。

　　A. 短期收益

　　B. 長期收益

　　C. 中期收益

　　D. 經(jīng)濟價值

　　12操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面，由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分： 非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列( )屬于控制派生風險。

　　A. 人力資源配置不當

　　B. 欺詐

　　C. 操作失誤

　　D. 增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　13( )作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　A. 風險管理部門

　　B. 高級管理部門

　　C. 業(yè)務(wù)管理部門

　　D. 內(nèi)部審計部門

　　14以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有( )

　　A. 國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛�來不利影�?/P>

　　B. 行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控

　　C. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

　　D. 以上都是

　　15下列關(guān)于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )

　　A. 努力建設(shè)學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

　　B. 聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用

　　C. 保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

　　D. 聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

　　16隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )

　　A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商業(yè)銀行2011年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )

　　A. 標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　19下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B. 在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C. 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D. 股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　20某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不嚴重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在 CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )

　　A. 綜合評級1級

　　B. 綜合評級2級

　　C. 綜合評級3級

　　D. 綜合評級4級

　　21根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風險監(jiān)管資本的方法有( )

　　A. 標準法

　　B. 損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C. 流程圖法

　　D. 情景分析法

　　22風險評級的程序是( )

　　A. 制定監(jiān)管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→整理評級檔案

　　B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

　　C. 制定監(jiān)管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　23( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A. 風險轉(zhuǎn)移

　　B. 風險補償

　　C. 風險對沖

　　D. 風險分散

　　24下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是( )

　　A. 保險是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具

　　B. 對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C. 目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險

　　25( )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

　　A. 會計資本

　　B. 監(jiān)管資本

　　C. 經(jīng)濟資本

　　D. 實收資本

　　26下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是( )

　　A. 高管欺詐屬于可降低的風險

　　B. 交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C. 火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風險

　　D. 改變市場定位屬于可規(guī)避風險

　　27下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是( )

　　A. 留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B. 留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

　　C. 留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D. 留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式

　　28按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

　　A. 法律風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 合規(guī)風險

　　29風險評估的方法中不包括( )

　　A. 自我評估法

　　B. 因果模型法

　　C. 問卷調(diào)查法

　　D. 工作交流法

　　30( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外匯敞口分析

　　D. 風險價值方法

　　31下列關(guān)于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對《巴塞爾新資本協(xié)議》實施范圍的說法，錯誤的是( )

　　A. 新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會允許銀行分階段實施內(nèi)部評級法，獲得許可使用內(nèi)部評級法時，采用內(nèi)部評級法的資產(chǎn)覆蓋率不得低于50%

　　C.獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會許可使用內(nèi)部評級法的銀行須制定分階段實施規(guī)劃，保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達到90%

　　D. 新資本協(xié)議銀行是指在其他國家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占有相當比重的大型商業(yè)銀行

　　32健全的風險管理體系具有的功能不包括( )

　　A. 自覺管理

　　B. 系統(tǒng)管理

　　C. 微觀管理

　　D. 非系統(tǒng)管理

　　33《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取( )計量信用風險。

　　A. 基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

　　B. 基于外部評級的模型

　　C. VaR方法

　　D. 嚴格遵照監(jiān)管當局的要求

　　34下列選項中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是( )

　　A. 公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界

　　B. 完善的內(nèi)部控制和風險管理體系

　　C. 與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

　　D. 良好的外部條件

　　35在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中， 值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

　　A. 零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 支付和結(jié)算

　　D. 零售經(jīng)紀

　　36當來源金額( )使剛金額時，出觀所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 無所謂

　　37已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標為( )

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　38下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是( )

　　A. 商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是可以隨時動用

　　B. 按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利潤屬于核心資本

　　D. 少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　39用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　40經(jīng)濟資本配置有助于商業(yè)銀行制定科學的( )體系。

　　A. 業(yè)績評估

　　B. 風險評估

　　C. 風險規(guī)避

　　D. 業(yè)務(wù)決策

　　41假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0.1).則隨機變量X的均值為( )，方差為( )

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　42( )是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保。

　　A. 保險轉(zhuǎn)移

　　B. 非保險轉(zhuǎn)移

　　C. 兩者都是

　　D. 兩者都不是

　　43一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　A. 標準法

　　B. 基本指標法

　　C. 高級計量法

　　D. 流程分析法

　　44在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過( )計算監(jiān)管資本要求。

　　A. 內(nèi)部評級法

　　B. 外部操作風險計量系統(tǒng)

　　C. 標準法

　　D. 內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　45下列關(guān)于風險文化的表述，正確的是( )

　　A. 風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B. 制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C. 風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D. 風險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

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