第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括( )

　　A. 專家調(diào)查列舉法

　　B. 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C. 情景分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 失誤樹分析法

　　92以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )

　　A. 當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B. 當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　93商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風(fēng)險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有( )

　　A. 易貨交易

　　B. 發(fā)生處理方式異常的交易

　　C. 資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D. 互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保

　　E. 與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

　　94中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括( )

　　A. 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B. 預(yù)期損失率

　　C. 貸款風(fēng)險遷徙

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　95能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括( )

　　A. 財產(chǎn)保險

　　B. 電子保險

　　C. 計算機犯罪保險

　　D. 錯誤與遺漏保險

　　E. 營業(yè)中斷保險

　　96違約的發(fā)生主要是由于( )

　　A. 債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

　　B. 行業(yè)不景氣

　　C. 宏觀經(jīng)濟因素影響

　　D. 債務(wù)人故意欺詐

　　E. 貸款定價不合理

　　97以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。

　　A. 缺乏必要的流程

　　B. 依賴手工錄入

　　C. 設(shè)計不完善

　　D. 管理信息不準(zhǔn)確

　　E. 項目資金不足

　　98下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是( )

　　A. 提供融資

　　B. 使銀行免受損失

　　C. 維持市場信心

　　D. 限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

　　E. 保護客戶利益

　　99監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括( )

　　A. 建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系

　　B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

　　C. 建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系

　　D. 建立對支付危機的處置體系

　　E. 建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)

　　100商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式確( )

　　A. 保證

　　B. 抵押

　　C. 質(zhì)押

　　D. 留置

　　E. 定金

　　101以下屬于金融衍生品的是( )

　　A. 即期金融產(chǎn)品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權(quán)

　　D. 遠期利率協(xié)議

　　E. 貨幣互換

　　102商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )

　　A. 開發(fā)風(fēng)險計量模型

　　B. 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險

　　D. 報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果

　　E. 調(diào)整高風(fēng)險授信限額

　　103操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )

　　A. 執(zhí)行、交割及流程管理

　　B. 內(nèi)部欺詐

　　C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　104全面風(fēng)險管理模式階段的特點有( )

　　A. 不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束3個方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監(jiān)管原則

　　D. 繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)驗、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

　　105法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發(fā)放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復(fù)核

　　106采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可體現(xiàn)為( )

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質(zhì)押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結(jié)算使得違約風(fēng)險暴露上升

　　107商業(yè)銀行的資本肩負著比…般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在( )

　　A. 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力

　　108下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )

　　A. 關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E. 銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　109目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C. RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　110商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括( )

　　A. 資金交易

　　B. 消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C. 網(wǎng)絡(luò)中心

　　D. 法律事務(wù)

　　E. 賬戶系統(tǒng)

　　111下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有( )

　　A. 該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險

　　B. 該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險

　　C. 該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　D. 可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險

　　E. 可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險

　　112銀行的信息披露主要是由( )構(gòu)成的。

　　A. 損益表

　　B. 現(xiàn)金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風(fēng)險管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　113風(fēng)險評級的原則包括( )

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統(tǒng)性原則

　　D. 持續(xù)性原則

　　E. 審慎性原則

　　114商業(yè)銀行附屬資本包括( )

　　A. 核心資本

　　B. 一般準(zhǔn)備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤

　　E. 長期次級債務(wù)

　　115企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括( )

　　A. 企業(yè)的管理政策

　　B. 行業(yè)的特征和定位

　　C. 行業(yè)的依賴性分析

　　D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E. 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　116操作風(fēng)險可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險。

　　A. 技術(shù)

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流動性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　117利率靈敏度可分為( )

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )

　　A. 如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時間間隔應(yīng)該短

　　119

　　能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動長期影響進行評估的分析方法是

　　( )

　　A. 期限彈性分析

　　B. 持續(xù)期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外匯敞口分析

　　E. 風(fēng)險價值分析

　　120自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略是( )

　　A. 改變企業(yè)文化

　　B. 制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

　　C. 建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D. 規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E. 商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險

　　121下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　122貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，( )是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A. 市場

　　B. 人員

　　C. 銀行

　　D. 監(jiān)管機構(gòu)

　　E. 貨幣

　　123

　　假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )

　　A. 損失13億元

　　B. 盈利13億元

　　C. 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變化

　　D. 流動性增強

　　E. 流動性下降

　　124在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成B大類銀行產(chǎn)品線，主要包括( )

　　A. 支付和結(jié)算

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D. 貸款

　　E. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　125對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險點。

　　A. 產(chǎn)品多樣化

　　B. 可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C. 自有資金匱乏

　　D. 很少開具發(fā)票

　　E. 經(jīng)不起原材料價格波動

　　126計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 高級計量法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　127商業(yè)銀行在監(jiān)測客戶風(fēng)險時，償債能力的指標(biāo)通常包括( )

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 資產(chǎn)負債率

　　C. 速動比率

　　D. 利息保障倍數(shù)

　　E. 營運資金

　　128衡量風(fēng)險的指標(biāo)有( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在險價值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括( )

　　A. 平價期權(quán)

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 買入期權(quán)

　　E. 賣出期權(quán)

　　130收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )

　　A. 資產(chǎn)的到期期限

　　B. 資產(chǎn)的不同市場價值

　　C. 資產(chǎn)的到期收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

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