第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46下列( )不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C. 建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

　　D. 實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　47( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　48商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C. 信用風(fēng)險

　　D. 操作風(fēng)險

　　49( )承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A. 股東大會

　　B. 董事會

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 董事長

　　50已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )

　　A. 15億元

　　B. 12億元

　　C. 20億元

　　D. 30億元

　　51高級統(tǒng)計法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B. 外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C. 外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D. 內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　52( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

　　A. 資金交易業(yè)務(wù)

　　B. 柜臺業(yè)務(wù)

　　C. 個人信貸業(yè)務(wù)

　　D. 代理業(yè)務(wù)

　　53如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )

　　A. 平價期權(quán)

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 買方期權(quán)

　　54　銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越( )

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不對

　　55《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 50%

　　56以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款比例

　　C. 貸款總額與核心存款的比率

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　57交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的( )

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　58下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是( )

　　A. 若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當(dāng)利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B. 存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C. 銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險

　　D. 當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險

　　59將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對一種影響作進(jìn)一步分析，屬于(　)方法。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失誤樹分析

　　60關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，下列說法不正確的是( )

　　A. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

　　B. 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　C. 風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　61Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )

　　A. 保險學(xué)的精算理論

　　B. Merton模型

　　C. 經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

　　D. 資產(chǎn)組合理論

　　62缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價格

　　D. 商品價格

　　63由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于( )

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D. 國家風(fēng)險

　　64某銀行2011年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　65( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

　　A. 識別風(fēng)險

　　B. 制作風(fēng)險清單

　　C. 感知風(fēng)險

　　D. 分析風(fēng)險

　　66操作風(fēng)險識別與評估方法包括( )

　　A. 自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　67某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　68關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是( )

　　A. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

　　B. 實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)

　　C. 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等D.

　　各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

　　69商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的( )作為核心資金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　70信用風(fēng)險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C. 既屬于系統(tǒng)性風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D. 不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　71下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )

　　A. 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B. 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C. 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

　　D. 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

　　、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　72以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是( )

　　A. 期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B. 在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C. 對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D. 對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　73銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋( )

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 極端損失

　　D. 違約損失

　　74下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是( )

　　A. 風(fēng)險是收益的概率分布

　　B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　75商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是( )

　　A. 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C. 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D. 以上都不是

　　76下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是( )

　　A. 交易限額

　　B. 風(fēng)險限額

　　C. 止損限額

　　D. 定價限額

　　77若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　78商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )

　　A. 資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B. 負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C. 流動性過剩

　　D. 流動性短缺

　　79某企業(yè)集團(tuán)過去的3年里經(jīng)營重點從機(jī)械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是( )

　　A. 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　B. 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　C. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的贏利能力

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　80風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )

　　A. 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B. 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C. 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D. 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不

　　81以下關(guān)于核心存款的說法中，不正確的是( )

　　A. 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B. 對利率變動不敏感

　　C. 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小

　　D. 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　82采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于( )

　　A. 前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　B. 前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　C. 前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　D. 前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　83全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A. 市場風(fēng)險

　　B. 流動風(fēng)險

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D. 法律風(fēng)險

　　84下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　85投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是( )

　　A. 風(fēng)險規(guī)避

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險分散

　　D. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　86下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)的是( )

　　A. 流動比率

　　B. 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C. 資金實力

　　D. 市場競爭環(huán)境

　　87下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是( )

　　A. 內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B. 違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C. 員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

　　88某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)時的權(quán)重為( )

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 35%

　　89市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )

　　A. 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B. 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C. 只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　90絕對信用價差是指( )

　　A. 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B. 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C. 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D. 以上都不對

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