第 1 頁(yè):?jiǎn)雾?xiàng)選擇題 |
第 3 頁(yè):多項(xiàng)選擇題 |
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第 5 頁(yè):?jiǎn)芜x題參考答案 |
第 7 頁(yè):多項(xiàng)選擇題參考答案 |
第 8 頁(yè):判斷題參考答案 |
二、多項(xiàng)選擇題
91.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
92.A,B,C,E,
解析:ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法,情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景、最好的情景、最壞的情景
93.A,B,
解析:AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有:損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB
94.A,B,C,D,E,
解析:ABCDE【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣,包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作
95.C,D,
解析:CD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的程序:第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款,并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中; 第二步是對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估;第三步是為投資者提供詳細(xì)信息,使他們能夠評(píng)估貸款的風(fēng)險(xiǎn);第四步是雙方協(xié)商確定購(gòu)買價(jià)格;第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。故選項(xiàng)C、D正確
96.A,B,C,D,E,
解析:ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有:個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素、企業(yè)前景因素97.A,B,C,D,E,
解析:ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中,損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括:(1)總損失數(shù)額信息;(2) 損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
98.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】A、B、C、D四個(gè)選項(xiàng)均是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。E選項(xiàng)是市場(chǎng)內(nèi)部模型的局限性
99.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前,通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如,某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加,資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中,資產(chǎn)質(zhì)量下降,盈利水平下降等。故選ABCD。
100.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的療法很多,包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡(jiǎn)單計(jì)算和靜態(tài)模擬,以及高度復(fù)雜的模型。具體有流動(dòng)性比率/指標(biāo)、流動(dòng)性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等
101.B,C,D,E,
解析:BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)因素
102.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物的不同,期權(quán)可以分為:股權(quán)期權(quán),包括以股票作為合約標(biāo)的的股票期權(quán)和以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的的股票指數(shù)期權(quán);利率期權(quán),指以與借貸票據(jù)有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物達(dá)成的期權(quán)協(xié)議;貨幣期權(quán),其標(biāo)的物魁與外匯有關(guān)的具體資產(chǎn);黃金以及其他商品期權(quán),是指與黃金及其他商品有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物。按照履約方式,期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。故選ABCD。
103.A,B,C,D,E,
解析:ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性,應(yīng)關(guān)注以下五個(gè)方面:保證人的資格;保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力; 保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。
104.A,B,E,
解析:ABE【解析】投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入包括:(1)收回投資l(2)分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入;(3)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等。銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營(yíng)性租賃等所收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入。故選ABE。
105.A,B,
解析:AB【解析】期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值,故AB正確。
106.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中,不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自四個(gè)方面:商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證
107.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】選項(xiàng)B是董事會(huì)的職責(zé),故不選
108.A,D,E,
解析:ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出,壓力測(cè)試必須有意義,且足夠?qū)徤?商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求。進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情景,但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景,以及評(píng)估其對(duì)商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評(píng)估資本充足性時(shí),采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。故選ADE
109.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé),主要包括:(1)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額;(2)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型;(3)協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況。所以A、C、D、E項(xiàng)正確。B選項(xiàng)“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)”屬于高級(jí)管理層的職責(zé)
110.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括:《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD
111.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法主要有:傳統(tǒng)方法;評(píng)級(jí)方法,例如OCC的貸款評(píng)級(jí)法;信用評(píng)分方法,例如CAMEL方法;統(tǒng)計(jì)模型。黑色預(yù)警法屬于國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的實(shí)踐方法。因此選擇 ABCD。
112.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】A、C、D、E項(xiàng)都可熊造成借款人的資金緊張,所以會(huì)影響借款人的還款能力,這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高
113.A,C,D,
解析:ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的蔡本要求是:(1)具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序,包括:設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序,包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。
114.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】外部審計(jì)是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的一種方法,不包括在內(nèi)。
115.A,B,D,
解析:ABD【解析】因?yàn)榭蛻粼u(píng)級(jí)與債權(quán)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度?蛻粼u(píng)級(jí)主要是針對(duì)交易主體,其等級(jí)主要是由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。因此,一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí).而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)?梢(jiàn)A、B、D三項(xiàng)表述正確。
116.A,C,
117.A,D
解析:AD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類,通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。故選AD
118.A,B,C,D,
解析:ABCD【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。四個(gè)階段中不包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
119.A,C,D,E,
解析:ACDE【解析】財(cái)務(wù)比率主要分為四大類:盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;流動(dòng)比率
120.B,D,
解析:BD【解析】對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程,非財(cái)務(wù)因素主要包括:管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分析
121.A,B,C,
解析:ABC【解析ID項(xiàng)屬于從遠(yuǎn)行方面來(lái)看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素
122.B,C,
解析:BC【解析】商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶借款人的資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注其第一還款來(lái)源:主要收入來(lái)源為工資收入的,對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性做出判斷;主要收入來(lái)源為其他合法收入的(如利息和租金收入等),應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價(jià)值的保單等)。故B、C選項(xiàng)符合題意。A、D、E 選項(xiàng)不屬于個(gè)人客戶第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容,不符合題意
123.A,C,D,
解析:ACD【解析】商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是安全性、流動(dòng)性和效益性。
124.A,B,C,E,
解析:ABCE【解析】購(gòu)買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款只會(huì)增加組合風(fēng)險(xiǎn)暴露,故D選項(xiàng)不符合題意。
125.A,B,D,
解析:ABD【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下,合格保證的范圍包括;①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行和其他銀行;
、谕獠吭u(píng)級(jí)在A級(jí)以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí),但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A級(jí)及以上水平的法人,其他組織或自然人。選ABD
126.A,B,C,D,E,
解析:ABCDE【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn),包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等
127.B,D,
解析:BD【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè):一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中,而在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二是不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個(gè)人,都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
128.A,B,C,D,E,
129.A,B,C,
解析:ABC【解析]KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國(guó)債的收益率
130.B,C,D,E,
解析:BCDE【解析】商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。限額管理又包括交易限額管理、風(fēng)險(xiǎn)限額管理和止損限額管理。
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