第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包( )

　　A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　2客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計(jì)百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正�？蛻衾塾�(jì)百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是( )

　　A. 流動(dòng)性

　　B. 盈利性

　　C. 資本化程度

　　D. 杠桿比率

　　4項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的( )

　　A. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 交易和銷售

　　C. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D. 公司金融

　　5下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是( )

　　A. 經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

　　B. 新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C. 年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D. 授信集中度限額變化

　　6下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款比例

　　C. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D. 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　7對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8當(dāng)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為高于( )時(shí)說明一個(gè)國家外債過重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于( )

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 應(yīng)用安全

　　10風(fēng)險(xiǎn)是指( )

　　A. 損失的大小

　　B. 損失的分布

　　C. 未來結(jié)果的不確定性

　　D. 收益的分布

　　11在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　12下列不屬于作為測量主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級中決定因素的變量的是( )

　　A. 人均收入

　　B. 通貨膨脹

　　C. 財(cái)政平衡

　　D. 違約率

　　13下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B. 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C. 流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D. 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

　　14從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取( )

　　A. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式一

　　C. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的三級管理方式

　　D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　15下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )

　　A. 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　16下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是( )

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　17下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )

　　A. 賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B. 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

　　C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的

　　D. 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　18( )針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　A. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B. 現(xiàn)金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從8%上升到8

　　.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )

　　A. 資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

　　B. 資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C. 資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

　　D. 資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為( )貸款證券化的增量貸款證券化。

　　A. 存量

　　B. 減量

　　C. 次級

　　D. 優(yōu)良

　　21下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)的是( )

　　A. 提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B. 提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C. 提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D. 提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

　　22在客戶信用評級中，客戶評級的評價(jià)主體是( )

　　A. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　B. 商業(yè)銀行董事會

　　C. 商業(yè)銀行

　　D. 其他客戶

　　23( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平很敏感，利率的小變動(dòng)都會引起利息的大變動(dòng)。

　　A. 個(gè)人存款

　　B. 個(gè)人儲蓄存款

　　C. 機(jī)構(gòu)存款

　　D. 個(gè)人住房存款

　　24某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校( )

　　A. 資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保

　　B. 不能提供擔(dān)保

　　C. 可以有條件地提供擔(dān)保

　　D. 經(jīng)上級主管部門的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保

　　25對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足( )

　　A. 識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B. 識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C. 識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D. 以上都不對

　　26在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )

　　A. 定性分析法

　　B. 定量分析法

　　C. 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D. 層次分析法

　　27關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)的說法不正確的是( )

　　A. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)無法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

　　B. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

　　C. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)績效評估時(shí)沒有在盈利水平之上考慮更多的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　28在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括( )

　　A. 即期凈敞口頭寸

　　B. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C. 期權(quán)敞口頭寸

　　D. 總敞口頭寸

　　29借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 可獲得性

　　C. 不可獲得性

　　D. 最終收益

　　30( )業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，再加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

　　A. 商業(yè)銀行

　　B. 交易和銷售

　　C. 公司金融

　　D. 零售經(jīng)紀(jì)

　　31多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Ponfolio View模型

　　C. Credit Risk+模型

　　D. Credit Monitor模型

　　32銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括( )

　　A. 利益原則

　　B. 公開原則

　　C. 公正原則

　　D. 效率原則

　　33貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來( )

　　A. 抵銷貸款預(yù)期損失

　　B. 抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C. 抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D. 以上都不對

　　34商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?( )

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C. 表外業(yè)務(wù)

　　D. 以上都是

　　35對國家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級作用的說法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級進(jìn)行評定

　　B. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本

　　C. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實(shí)體在國際市場上進(jìn)行融資的成本越低

　　D. 國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級能夠影響一個(gè)國家國際資本的流向

　　36利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱為( )

　　A. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　37關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是( )

　　A. 不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B. 可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 可以用來套期保值

　　D. 不可以用于外匯投機(jī)

　　38當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是( )

　　A. 利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　B. 利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　C. 利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　D. 利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　39下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )

　　A. 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C. 核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額Xl00%

　　D. 流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X l00%

　　40下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )

　　A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求

　　B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　41用方差一協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比( )

　　A. 較大

　　B. 一樣

　　C. 較小

　　D. 無法確定

　　42下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法中不正確的是( )

　　A. 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C. 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響

　　D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　43現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是( )

　　A. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　B. 歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　C. 缺口分析、久期分析

　　D. 威廉夏普的資本定價(jià)模型

　　44商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )

　　A. 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B. 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR

　　C. 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D. 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　45( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A. 市場準(zhǔn)入

　　B. 機(jī)構(gòu)

　　C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D. 高級管理人員

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