第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　46商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風險的是( )

　　A. 設(shè)立專戶核算代理資金

　　B. 簽訂書面委托代理合同

　　C. 代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

　　D. 遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示

　　47通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是( )

　　A. 違約風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 流動性風險

　　4820世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )

　　A. 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C. 全面風險管理模式階段

　　D. 負債風險管理模式階段

　　49市場準入的原則不包括( )

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高質(zhì)

　　D. 便民

　　50下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，正確的是( )

　　A. 在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評級

　　B. 在某一時點，同一債務(wù)人的不同，交易可能會有不同的債項評級

　　C. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D. 債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　51下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的念融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　52下列關(guān)于市場準人的說法，不正確的是( )

　　A. 市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

　　B. 機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

　　C. 業(yè)務(wù)準入是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D. 高級管理人員的準入，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可

　　53巴塞爾委員會認為，是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御( )造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　A. 信用風險;法律風險

　　B. 操作風險;操作風險

　　C. 法律風險;操作風險

　　D. 流動風險;流動風險

　　54

　　一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是( )

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 期限錯配風險

　　55在法人客戶評級模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman的Z計分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括()

　　A. 分散風險

　　B. 實現(xiàn)利益共享

　　C. 實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D. 增加收益

　　57商業(yè)銀行的核心競爭力是( )

　　A. 吸存放貸

　　B. 支付中介

　　C. 貨幣創(chuàng)造

　　D. 風險管理

　　58風險文化的精神核心是( )

　　A. 風險管理理念

　　B. 知識

　　C. 制度

　　D. 內(nèi)部控制

　　59對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是( )限額。

　　A. 交易

　　B. 頭寸

　　C. 風險

　　D. 止損

　　60( )是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員詮所采用。

　　A. 累計總敞口頭寸法

　　B. 短邊法

　　C. 凈總敞口頭寸法

　　D. 以上都不對

　　61國家風險分散的具體策略包括( )

　　A. 銀團貸款

　　B. 共同投資

　　C. 國別限額

　　D. 以上都是

　　62巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A. 至少5年

　　B. 至少3年

　　C. 至多5年

　　D. 至多3年

　　63可防止信貸風險過于集中予某一行業(yè)的限額管理類別的是( )

　　A. 單一客戶風險限額

　　B. 組合風險限額

　　C. 集團客戶風險限額

　　D. 以上都對

　　64下列關(guān)于戰(zhàn)略風險的細化說法不正確的是( )

　　A. 產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風險

　　B. 提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風險

　　C. 根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風險

　　D. 收益下降屬于品牌風險65

　　某1年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風.險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　66客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 經(jīng)營管理能力

　　C. 償債能力和償債意愿

　　D. 所負銀行債務(wù)

　　67商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　68如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A. 500

　　B. 400

　　C. 200

　　D. -l50

　　69Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )

　　A. 流動資產(chǎn)/流動負債

　　B. 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C. (流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D. 流動負債/總資產(chǎn)

　　70貸款定價中的風險成本一般是指( )

　　A. 預期損失

　　B. 非預期損失

　　C. 預期和非預期損失

　　D. 以上都不對

　　71　根據(jù)我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定。訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人( )在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有。

　　A. 可以

　　B. 不可以

　　C. 必須

　　D. 以上都不正確

　　72某商業(yè)銀行年底貸款余額為200億元，正常類和關(guān)注類貸款合計為180億元，一般準備金為8億元，專項準備金l億元，特種準備金l億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為( )

　　A. 5%

　　B. 50%

　　C. 20%

　　D. 2%

　　73按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和( )

　　A. 控制派生風險

　　B. 人力資源配置不當風險

　　C. 系統(tǒng)性風險

　　D. 操作失誤風險

　　74保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生的積極作用不包括( )

　　A. 增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

　　B. 確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C. 避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

　　D. 拓寬市場渠道，擴大客戶范圍

　　75監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并誕明其系統(tǒng)在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A. 及時性假設(shè)

　　B. 相關(guān)性假設(shè)

　　C. 準確性假設(shè)

　　D. 全部性假設(shè)

　　76將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是(　)

　　A. 情景分析方法

　　B. 失誤樹分析方法

　　C. 分解分析方法

　　D. 缺口分析法

　　77商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )

　　A. 失誤樹分析方法

　　B. 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C. 制作風險清單

　　D. 情景分析法

　　78外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于( )

　　A. 代理外匯買賣

　　B. 自營外匯買賣

　　C. 即期外匯買賣

　　D. 銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　79符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )

　　A. 被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B. 在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C. 在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20% D.

　　在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　80授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

　　A. 行業(yè)等級

　　B. 產(chǎn)品等級

　　C. 擔保

　　D. 授信額度

　　81可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )

　　A. 總收益互換

　　B. 信用違約互換

　　C. 信用聯(lián)動票據(jù)

　　D. 信用價差衍生產(chǎn)品

　　82有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )

　　A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B. 連環(huán)擔保十分普遍

　　C. 系統(tǒng)性風險較高

　　D. 風險監(jiān)控難度較小

　　83如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( ) A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　84操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )

　　A. 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B. 由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C. 由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D. 由表及里、自上而下和從已知到未知

　　85下列指標計算公式中，不正確的是( )

　　A. 操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B. 撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.

　　關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100G

　　D. 市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年

　　86在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括( )

　　A. 負債風險管理模式

　　B. 資產(chǎn)風險管理模式

　　C. 內(nèi)部管理模式

　　D. 全面風險管理模式

　　87下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是( )

　　A. 信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B. 對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C. 信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

　　D. 交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　88( )是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A. 現(xiàn)金

　　B. 票據(jù)

　　C. 股票

　　D. 貸款

　　89下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )

　　A. 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C. 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D. 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　90下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理基本做法的說法，正確的是( )

　　A. 確保及時處理投訴和批評

　　B. 增強對客戶的透明度

　　C. 增強對公眾的透明度

　　D. 明確董事會和高級管理層的責任

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