第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　點擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險管理》精選試題匯總

　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為( )

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

　　A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B. 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C. 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　3　對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行( )，在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風(fēng)險因素，通過( )來索取風(fēng)險回報。

　　A. 合理評估 評估

　　B. 合理評估 定價

　　C. 財務(wù)分析 定價

　　D. 合理定價 定價

　　4操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括( )

　　A. 流程分析法

　　B. 德爾菲法

　　C. 引導(dǎo)會議法

　　D. 隨機法

　　5以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是( )

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險

　　B. 銀行對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　6全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )

　　A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 全面風(fēng)險管理要素

　　D. 企業(yè)的各個層級

　　7商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括( )

　　A. 將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B. 將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C. 制訂各幣種的流動性管理策略

　　D. 制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

　　8在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A. 名義價值

　　B. 市場價值

　　C. 公允價值

　　D. 市值重估價值

　　9下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )

　　A. 債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B. 銀行貸款利率提高

　　C. 債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

　　D. 債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

　　10下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風(fēng)險集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　11下列( )不是健康風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　A. 加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　B. 樹立正確的貸款經(jīng)營方式

　　C. 樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　D. 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　12對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是( )

　　A. 風(fēng)險自留

　　B. 風(fēng)險分散

　　C. 風(fēng)險抑制

　　D. 以上都是

　　13　張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限為l5年。該行在張某尚未來得及辦理各項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 未授權(quán)交易

　　C. 信貸人員技能匱乏

　　D. 貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　14在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指( )

　　A. 文件檔案的制訂、管理不善

　　B. 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C. 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D. 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　15下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )

　　A. 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B. 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C. 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　16商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是( )

　　A. 我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B. 銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

　　C. 銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D. 銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　17下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 當(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　B. 隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　C. 隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

　　D. 當(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　18商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于( ) 的風(fēng)險管理策略。

　　A. 風(fēng)險對沖

　　B. 風(fēng)險分散

　　C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D. 風(fēng)險補償

　　19內(nèi)部欺詐是指( )

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B. 員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C. 商業(yè)銀行員工由于知識、接能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　20商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。

　　A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險規(guī)避

　　C. 風(fēng)險補償

　　D. 風(fēng)險對沖

　　21使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A. 違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B. 技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C. 系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D. 操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　22客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )

　　A. 金融損失和財務(wù)損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實際損失和理論損失

　　D. 經(jīng)濟損失和會計損失

　　23下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )

　　A. 如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

　　B. 隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

　　C. 隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

　　D. 買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　24健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?( )

　　A. 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B. 完善激勵約束機制

　　C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D. 以上都是

　　25

　　某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元。則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26

　　利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格( )

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 無法判斷

　　D. 保持不變

　　27下列哪項不屬于流動性的基本要素?( )

　　A. 時間

　　B. 成本

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模

　　D. 資金數(shù)量

　　28自我評估法的主要目標(biāo)是( )

　　A. 鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

　　B. 鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

　　C. 鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操柞風(fēng)險管理氛圍

　　D. 鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理

　　29黃金價格波動屬于( )

　　A. 期權(quán)性風(fēng)險

　　B. 利率風(fēng)險

　　C. 匯率風(fēng)險

　　D. 商品價格風(fēng)險

　　30當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性會( )

　　A. 增強

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關(guān)

　　31壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。

　　A. 模擬分析和事后檢驗

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后檢驗

　　D. 風(fēng)險價值和情景分析

　　32下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )

　　A. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強

　　B. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C. 對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

　　33下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是( )

　　A. 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B. 商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C. 不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

　　D. 將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　34針對單一客戶進(jìn)行限額管理時，首先需要判斷該客戶債務(wù)承受能力，即確定客戶的( )

　　A. 最高債務(wù)承受額

　　B. 最低債務(wù)承受額

　　C. 平均債務(wù)承受額

　　D. 正常債務(wù)承受額

　　35根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在( )的成交量和成交價格，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險狀況做出判斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。

　　A. 一級市場

　　B. 二級市場

　　C. 三級市場

　　D. 四級市場

　　36外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )

　　A. 提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B. 進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機制

　　C. 改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露

　　D. 提高審計效率

　　37從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A. 風(fēng)險價值

　　B. 經(jīng)濟增加值

　　C. 經(jīng)濟資本

　　D. 市場價值

　　38A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )

　　A. 債券A的久期大于債券B的久期

　　B. 債券A的久期小于債券B的久期

　　C. 債券A的久期等于債券B的久期

　　D. 無法確定債券A和B的久期大小

　　39商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于( )

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D. 以上都不是

　　40商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )

　　A. 固定資產(chǎn)

　　B. 非流動資產(chǎn)

　　C. 金融資產(chǎn)

　　D. 無形資產(chǎn)

　　41按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團法人客戶

　　D. 企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　42現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是( )

　　A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定性關(guān)系

　　C. 1973年，費雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

　　43方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()

　　A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　44巴塞爾委員會認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是( )

　　A. 資本約束

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 外部監(jiān)督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實”，是( )的責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險管理部門

　　B. 監(jiān)事會

　　C. 高級管理層

　　D. 業(yè)務(wù)管理部門

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