第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91通常戰(zhàn)略風險識別不可以從( )兩個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)略

　　B. 宏觀

　　C. 微觀

　　D. 全局

　　E. 戰(zhàn)術(shù)

　　92下列屬于商業(yè)銀行流動性風險的原則是( )

　　A. 保障性

　　B. 流動性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 競爭性

　　93下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )

　　A. 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B. 風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C. 風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　D. 健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E. 風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　94市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括( )

　　A. 忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率：重新定價期限的差異

　　B. 缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D. 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E. 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　95　我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A. 業(yè)務風險

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 風險管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持續(xù)發(fā)展

　　96下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有( )

　　A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D. 遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E. 遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　97下列不屬于按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系分類的有( )

　　A. 有限責任制企業(yè)集團

　　B. 股份合作化企業(yè)集團

　　C. 縱向一體化企業(yè)集團

　　D. 橫向一體化企業(yè)集團

　　E. 綜合企業(yè)集團

　　98目前比較流行的高級計量法主要有( )

　　A. 內(nèi)部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 損失分布法

　　D. 記分卡

　　E. 損失概率法

　　99期貨是在交易所里進行交易的標準億的遠期合約，以下關(guān)于期貨的說法中正確的有( )

　　A. 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B. 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C. 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

　　D. 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，義可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E. 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　100貸款重組應該注意( )

　　A. 是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B. 為何進入重組流程

　　C. 是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D. 對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行估計

　　E. 增加控制措施，不可限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　101在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是( )

　　A. 到期時間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標的股票價格的波動率提高

　　D. 標的股票的市場價格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價格提高

　　102內(nèi)部審計定期對風險管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進行準確性、( )、充分性和有效性的( )審查和評價。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨立

　　103商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )

　　A. 分散或轉(zhuǎn)移風險

　　B. 增加收益

　　C. 實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟資本配置效率

　　E. 集中風險

　　104衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過( )換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負債依賴度

　　105戰(zhàn)略風險管理的作用包括( )

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C. 強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E. 能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　106信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C. 無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　E. 方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

　　107以下說法正確的有( )

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預測

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　108目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括( )

　　A. 在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B. 由計劃資金部門負責日常流動性管理

　　C. 成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性委員會

　　D. 通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　E. 運用貨幣市場、公開市場等與外都市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　109流動性風險預警信號中的融資信號包括( )

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

　　B. 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價格下跌

　　110下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的確( )

　　A. 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C. 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　111巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )

　　A. 系統(tǒng)風險

　　B. 信用風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰(zhàn)略風險

　　E. 聲譽風險

　　112商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按( )來確定。

　　A. 安全性

　　B. 全面性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 及時性

　　113下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)晶線的是( )

　　A. 交易和銷售

　　B. 零售銀行業(yè)務

　　C. 公開市場業(yè)務

　　D. 資產(chǎn)管理

　　E. 貼現(xiàn)率

　　114下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

　　A. 借款人的個人品德

　　B. 企業(yè)的資本金

　　C. 借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢

　　D. 借款人提供的抵押品價值

　　E. 借款人的利率水平

　　115風險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出。

　　A. 人員工資

　　B. 風險分析

　　C. 經(jīng)濟資本配置

　　D. 風險補償

　　E. 風險轉(zhuǎn)移

　　116商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )

　　A. 全面

　　B. 審慎

　　C. 有效

　　D. 獨立

　　E. 安全

　　117公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

　　A. 董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)

　　B. 董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險

　　C. 董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)

　　D. 風險管理總監(jiān)應當是董事會成員

　　E. 董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平

　　118針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括( )

　　A. 資本充足性

　　B. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　C. 管理水平

　　D. 盈利水平

　　E. 流動性

　　119監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )

　　A. 檢查與調(diào)研

　　B. 調(diào)閱文件

　　C. 訪談座談

　　D. 列席會議

　　E. 監(jiān)督測評

　　120下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )

　　A. 未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況

　　B. 銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性

　　C. 如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失

　　D. 資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化

　　E. 未考慮到利率變動的兩面性

　　121以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務?( )

　　A. 代理商業(yè)銀行業(yè)務

　　B. 代理保險蛾務

　　C. 代理證券業(yè)務

　　D. 代收代付業(yè)務

　　E. 代理政策性業(yè)務

　　122如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )

　　A. 同業(yè)拆入一筆款項

　　B. 減少非核心貸款

　　C. 加強與長期存款客戶的關(guān)系

　　D. 尋求央行的緊急支援

　　E. 維持良好的公共關(guān)系

　　123我國商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括( )

　　A. 建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

　　B. 建立完善的信息報告和信息披露制度

　　C. 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　D. 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務

　　E. 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　124中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容?(　)

　　A. 商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務

　　B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務

　　C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E. 為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　125在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，選擇關(guān)鍵風險指標應遵循的原則包括( )

　　A. 及時性

　　B. 可測量性

　　C. 風險敏感性

　　D. 實用性

　　E. 相關(guān)性

　　126有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括( )

　　A. 按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

　　B. 按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C. 對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

　　D. 市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E. 市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　127新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )

　　A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預

　　128風險報告的綜合報告應反映的主要內(nèi)容包括( )

　　A. 加強風險管理的建議

　　B. 風險應對策略及具體措施

　　C. 分類風險狀況及變化原因分析

　　D. 重大風險事項管理

　　E. 轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢

　　129下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有( )

　　A. 遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B. 期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C. 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D. 遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

　　E. 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　130操作風險關(guān)鍵指標包括( )

　　A. 人員風險指標

　　B. 流程風險指標

　　C. 內(nèi)部風險指標

　　D. 外部風險指標

　　E. 系統(tǒng)風險指標

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