第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A. 1

　　B. 3

　　C. 5

　　D. 2

　　47商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是( )

　　A. 難以準(zhǔn)確反映流動性狀況B.

　　對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C. 現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D. 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　48下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )

　　A. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的.有效監(jiān)督

　　B. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

　　D. 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　49下列不屬于流動性負(fù)債的是( )

　　A. 現(xiàn)金

　　B. 一個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券

　　C. 一個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息

　　D. 一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　50下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A. 風(fēng)險分散

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險對沖

　　D. 風(fēng)險規(guī)避

　　51某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)避利率風(fēng)險。

　　A. 資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換

　　B. 資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換

　　C. 資產(chǎn)A、B都不做利率互換

　　D. 資產(chǎn)A、B都做利率互換

　　52影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )

　　A. 項目因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟因素

　　53( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A. 重新定價風(fēng)險

　　B. 收益率曲線風(fēng)險

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D. 期權(quán)性風(fēng)險

　　54　將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于( )的風(fēng)險管理方式。

　　A. 風(fēng)險對沖

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險規(guī)避

　　D. 風(fēng)險分散

　　55下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )

　　A. 以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B. 以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C. 以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D. 以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　56風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )

　　A. 保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

　　D. 告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

　　57下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )

　　A. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　B. 高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強

　　C. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

　　D. 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

　　58　一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬元。A. 3.6

　　B. 36

　　C. 2.4

　　D. 24

　　59《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”

　　A. 聲譽風(fēng)險

　　B. 國家風(fēng)險

　　C. 法律風(fēng)險

　　D. 流動性風(fēng)險

　　60資產(chǎn)證券化屬于( )

　　A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施

　　B. 改善商業(yè)銀行負(fù)債流動性的措施

　　C. 既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負(fù)債流動性的措施

　　D. 以上都不對

　　61

　　股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買入期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以40元/股的價格購買l股A股票�，F(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　62

　　過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )

　　A. 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　B. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

　　C. 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　63以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )

　　A. 在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B. 市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C. 與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D. 在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　64商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是( )、

　　A. 董事會

　　B. 監(jiān)事會

　　C. 股東大會

　　D. 高層管理者

　　65下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，錯誤的是( )

　　A. 必須每季度披露風(fēng)險管理政策

　　B. 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

　　C. 必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D. 必須保持合理頻度

　　66商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是( )

　　A. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　C. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段段

　　67下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B. 5Ps系統(tǒng)

　　C. CAMELs系統(tǒng)

　　D. 以上都是

　　68戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )

　　A. 品牌風(fēng)險

　　B. 競爭對手風(fēng)險

　　C. 客戶風(fēng)險

　　D. 以上全對

　　69銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

　　B. 銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　70信用風(fēng)險緩釋中，對合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括( )

　　A. 在交易對象破產(chǎn)的情形下，仍可實施凈額結(jié)算協(xié)議

　　B. 交易雙方間存在多個交易時，守約方需娶在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項

　　C. 在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債

　　D. 在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險暴露

　　71操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循( )的原則。

　　A. 客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　B. 主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　C. 主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　D. 客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　72

　　( )承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任

　　。

　　A. 董事會

　　B. 風(fēng)險管理部門

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 財務(wù)控制部門

　　73下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是( )

　　A. 下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B. 集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C. 母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D. 母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　74下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是( )

　　A. 制定監(jiān)管計劃

　　B. 風(fēng)險評估

　　C. 進點會談

　　D. 監(jiān)管評級

　　75計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )

　　A. 回報率分布在整個樣本時期內(nèi)是固定不變的，如果歷史趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差

　　B. 不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預(yù)期損失

　　C. 無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D. 歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試

　　76

　　巴塞爾委員會在1996年的(資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為( )

　　A. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子

　　D. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　77下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是( )

　　A. 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

　　B. 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

　　D. 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　78商業(yè)銀行合理的貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)至少覆蓋( )

　　A. 災(zāi)難性損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 實際違約損失

　　D. 預(yù)期損失

　　79在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多的關(guān)注( )

　　A. 在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B. 其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C. 正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D. 借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　80Credit MetriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況可以通過債務(wù)人的( )表示。

　　A. 信用等級

　　B. 資產(chǎn)規(guī)模

　　C. 盈利水平

　　D. 還款意愿

　　81商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )

　　A. 安全性

　　B. 穩(wěn)定性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　82下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是( )

　　A. 連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

　　B. 抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

　　C. 質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D. 債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

　　83在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的p值代表( )

　　A. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　B. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　C. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　D. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損炎經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　84

　　通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于( )加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測值 (2)存款凈流量的預(yù)測值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A. (1)、(2)

　　B. (1)、(2)、(3)

　　C. (1)、(2)、(5)

　　D. (1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　85下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法，不正確的是( )

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制

　　B. 商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

　　C. 商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　D. 多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

　　86下列不屬于政治風(fēng)險事件給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的是( )

　　A. 公共利益集團的持續(xù)壓力/運動

　　B. 極端組織的行為/蓄意破壞

　　C. 本國政府或商業(yè)銀行海外機構(gòu)所在地政策誕生新的立法

　　D. 供電局拉閘限電

　　87各商業(yè)銀行加強關(guān)鍵流程控制的重點是( )

　　A. 文件/合同

　　B. 產(chǎn)品設(shè)計

　　C. 財務(wù)/會計

　　D. 結(jié)算/支付

　　88下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )

　　A. 勞資關(guān)系

　　B. 安全、環(huán)境

　　C. 未經(jīng)授權(quán)的活動

　　D. 性別、種族歧視

　　89

　　某銀行2011年年末的次級類貸款余額為30億元，關(guān)注類貸款余額為20億元，損失類貸款余額為20億元，可疑類貸款余額為50億元。2009年年末該銀行撥備余額為120億元，則該銀行2011年年末的不良貸款撥備覆蓋率為( )

　　A. 120%

　　B. 100%

　　C. 90%

　　D. 80%

　　90

　　已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于( )

　　A. -4300萬

　　B. 200萬

　　C. -4000萬

　　D. 500萬

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