第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險管理》精選試題匯總

　　一、單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是( )

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是( )

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5　假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對應(yīng)的RAROC為4%， 則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )

　　A. 4.00

　　B. 4.08

　　C. 8.00

　　D. 8.16

　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

　　B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級風(fēng)險量化

　　C. 會計(jì)資本;風(fēng)險定性分析

　　D. 注冊資本;風(fēng)險定性分析

　　7按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括( )風(fēng)險。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報告

　　9風(fēng)險管理的最基本要求是( )

　　A. 迅速、有效地控制風(fēng)險

　　B. 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

　　C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險

　　D. 適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

　　10影響金融工具久期的因素不包括( )

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運(yùn)動

　　C. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C. 前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　13對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )

　　A. 管理層風(fēng)險

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險

　　C. 區(qū)域風(fēng)險

　　D. 借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

　　14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15　某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C. 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。

　　A. 洗錢

　　B. 政治風(fēng)險

　　C. 監(jiān)管規(guī)定

　　D. 自然災(zāi)害

　　18　操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因?yàn)? )

　　A. 下級的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)�簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )

　　A. 流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險指標(biāo)

　　21世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )

　　A. 一般環(huán)境風(fēng)險因素

　　B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

　　C. 項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險因素

　　D. 政治風(fēng)險因素

　　23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )

　　A. 濫用職權(quán)的情形

　　B. 從事未授權(quán)交易的情形

　　C. 盜用資產(chǎn)的情形

　　D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　24在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是( ) (1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估 (3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測試是為了衡量( )

　　A. 正常風(fēng)險

　　B. 小概率事件的風(fēng)險

　　C. 風(fēng)險價值

　　D. 以上都不是

　　26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值下降1000萬元，則在年末計(jì)算資本充足率時，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )

　　A. 公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B.

　　良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　28以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計(jì)量模型?( )

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級計(jì)量法

　　29( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

　　C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　30( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本

　　B. 會計(jì)資本

　　C. 監(jiān)管資本

　　D. 實(shí)收資本

　　31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險。

　　A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B. 系統(tǒng)缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。

　　A. 外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 法律/合規(guī)部門

　　D. 財務(wù)控制部門

　　33下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )

　　A. 6個月LIBOR增加500個基點(diǎn)

　　B. 信用價差增加300個基點(diǎn)

　　C. 正常經(jīng)營狀況

　　D. 主要貨幣相對于美元升值l5%

　　34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )

　　A. 此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B. 此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C. 此情形會造成交易成本下降

　　D. 此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　35　商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權(quán)定價理論

　　C. 利率平價理論

　　D. 無風(fēng)險套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )

　　A. 期權(quán)費(fèi)

　　B. 時間價值

　　C. 內(nèi)在價值

　　D. 執(zhí)行價格

　　37國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于( )兩個方面的原因。因?yàn)檫@兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產(chǎn)和負(fù)債

　　39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時披露，推動會計(jì)制度的國際化，提高會計(jì)信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　40下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是( )

　　A. 從業(yè)年限

　　B. 系統(tǒng)數(shù)量

　　C. 反洗錢警報數(shù)占比

　　D. 系統(tǒng)故障時間

　　41監(jiān)管部門對內(nèi)部控制浮價的內(nèi)容不包括( )

　　A. 風(fēng)險識別和評估評價

　　B. 風(fēng)險規(guī)避評價

　　C. 監(jiān)督與糾正評價

　　D. 信息交流與反饋評價

　　42系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C. 借款人所在行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　43計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險。

　　A. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　44下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )

　　A. 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　45估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

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