第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：?jiǎn)芜x題參考答案

第 6 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C. 制度

　　D. 知識(shí)

　　E. 內(nèi)部控制

　　92集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力

　　B. 數(shù)量分析能力

　　C. 價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D. 模型創(chuàng)建能力

　　E. 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　93影響違約損失率的因素包括( )

　　A. 產(chǎn)品因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 地區(qū)因素

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　94關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是( )

　　A. 資金投入巨大

　　B. 并不適合所有的商業(yè)銀行

　　C. 涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面

　　D. 不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　E. 無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力95

　　2004年中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有( )

　　A. 商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B.

　　資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前l(fā)5個(gè)一個(gè)作日向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)延遲

　　D. 商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　E. 對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無法披露的原因

　　96債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 反向收益率曲線

　　C. 波動(dòng)收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 垂直收益率曲線

　　97按照風(fēng)險(xiǎn)來源不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　98法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括( )

　　A. 協(xié)助制定法律政策

　　B. 適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　C. 開展法律培訓(xùn)和教育項(xiàng)目

　　D. 經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

　　E. 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

　　99以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )

　　A. 出口信貸保險(xiǎn)

　　B. 擔(dān)保

　　C. 備用信用證

　　D. 市場(chǎng)對(duì)沖

　　E. 自我對(duì)沖

　　100下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )

　　A. 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B. 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源

　　C. 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D. 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E. 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　101區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況?( )

　　A. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B. 區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C. 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D. 國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E. 產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

　　102市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )

　　A. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　103下列關(guān)于CAMELs評(píng)級(jí)的說法，確的有( )

　　A. CAMELs評(píng)級(jí)結(jié)果以1～5級(jí)表示，數(shù)字越小表明級(jí)別越低，監(jiān)管關(guān)注程度越高

　　B. CAMELs評(píng)級(jí)包括五大類要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)

　　C. CAMELs評(píng)級(jí)的要素“C”是指“成本

　　D. CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系

　　E. CAMELs評(píng)級(jí)內(nèi)容包括評(píng)價(jià)董事會(huì)和管理層的能力和效率

　　104目前應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )

　　A. CP模型

　　B. KPMG模型

　　C. 線性概率模型

　　D. Probit模型

　　E. 線性辨別模型

　　105收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )

　　A. 正向收益率曲線

　　B. 正態(tài)收益率曲線

　　C. 垂直收益率曲線

　　D. 水平收益率曲線

　　E. 波動(dòng)收益率曲線

　　106黃金價(jià)格的波動(dòng)屬于( )

　　A. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　107利率互換的主要作用是( )

　　A. 規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 降低生產(chǎn)成本

　　C. 交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D. 規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌

　　E. 有助于風(fēng)險(xiǎn)管理

　　108商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)

　　影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。

　　A. 洗錢

　　B. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　C. 政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 違反用工法

　　E. 自然災(zāi)害

　　109

　　流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的是(

　　)

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B. 核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　C. 貸款總額與核心存款的比率=貸款總額÷核心存款

　　D. 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

　　E. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　110

　　中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括( )

　　A. 資本充足率

　　B. 股本凈回報(bào)率

　　C. 單一(集團(tuán))客戶授信集中度

　　D. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率

　　111全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是( )

　　A. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　E. 企業(yè)的規(guī)模

　　112下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有( )

　　A. 買方期權(quán)對(duì)買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利

　　B. 賣方期權(quán)對(duì)賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

　　C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

　　D. 買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格。則該期權(quán)屬予價(jià)外期權(quán)

　　E. 平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格

　　113( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個(gè)人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機(jī)構(gòu)存款人

　　114核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )

　　A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援、替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E. 核心員工失職違規(guī)

　　115廣義的資產(chǎn)證券化主要包括( )

　　A. 股票資產(chǎn)證券化

　　B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　C. 實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　D. 證券資產(chǎn)證券化

　　E. 信貸資產(chǎn)證券化

　　116下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，正確的有( )

　　A. 是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B. 代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C. 是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D. 代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

　　E. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　117一般來說，收益率曲線( )

　　A. 形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

　　B. 是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C. 是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

　　D. 是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E. 是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　118根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )

　　A. 股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　B. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　C. 橫向多元化企業(yè)集團(tuán)

　　D. 有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)

　　E. 綜合企業(yè)集團(tuán)

　　119下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )

　　A. 不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

　　B. 備用信用證

　　C. 商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

　　D. 信用擔(dān)保

　　E. 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　120商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循的原則有( )

　　A. 展期重審原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 公平競(jìng)爭(zhēng)的原則

　　D. 后續(xù)監(jiān)督原則

　　E. 審貸分離原則

　　121基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )變量。

　　A. 基本指標(biāo)法需要的資本

　　B. 前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

　　C. 前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

　　D. 前三年各年為正的總收入

　　E. 所計(jì)量的總的年數(shù)

　　122商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　123根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?( )

　　A. 全面性

　　B. 相關(guān)性

　　C. 及時(shí)性

　　D. 可靠性

　　E. 可比性

　　124商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有( )

　　A. 流動(dòng)性與效益性

　　B. 流動(dòng)性與安全性

　　C. 效益性與安全性

　　D. 流動(dòng)性與效率性

　　E. 安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

　　125國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中的比例指標(biāo)包括( )

　　A. 外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比

　　B. 償債比例

　　C. 應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比

　　D. 國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備紙幣

　　E. 國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比

　　126下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )

　　A. 盈利水平

　　B. 存款大量流失

　　C. 股票價(jià)格下跌

　　D. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　E. 融資成本上升

　　127核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括( )

　　A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援/替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E. 核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)

　　128以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是( )

　　A. 會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

　　B. 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C. 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D.

　　會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　E. 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

　　129下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是( )

　　A. 有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B. 按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

　　D. 是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

　　E. 維持良好的公共關(guān)系

　　130使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括( )

　　A. 專家判斷法

　　B. 歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　C. 統(tǒng)計(jì)模型

　　D. 外部評(píng)級(jí)映射

　　E. 情景模擬法

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