第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：?jiǎn)芜x題參考答案

第 6 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁(yè)：判斷題參考答案

　　46下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B. 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C. 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D. 負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　47　甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　48下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)防范

　　C. 市場(chǎng)退出

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)救助

　　49第一筆l000萬(wàn)貸款，3年后收回l

　　500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A. 第一筆

　　B. 第二筆

　　C. 相等

　　D. 無(wú)法確定

　　50　商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括( )

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 銅

　　D. 黃金

　　51衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　52商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括( )

　　A. 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C. 代理政策性銀行業(yè)務(wù)

　　D. 代理期貨業(yè)務(wù)

　　53( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B. 負(fù)債流動(dòng)性

　　C. 資本流動(dòng)性

　　D. 貸款流動(dòng)性

　　54對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D. 以上都不對(duì)

　　55在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )

　　A. 長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B. 同業(yè)拆人

　　C. 出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　D. 外部融資

　　56影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )

　　A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動(dòng)

　　D. 即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

　　57下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )

　　A. 要樹(shù)立正確的合規(guī)管理觀念

　　B. 要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

　　C. 要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D. 要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　58名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的( )價(jià)值。

　　A. 賬面

　　B. 市場(chǎng)

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　5920世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )

　　A. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　60國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )

　　A. 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C. 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D. 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　6120世紀(jì)60年代，( )是華爾銜的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A. 馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B. 夏普提出的CAPM模型

　　C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式湖權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D. 羅斯提出套利定價(jià)理論

　　62在持有期為l0天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

　　B. 在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過(guò)l0萬(wàn)元

　　C. 在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元

　　D. 在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)l0萬(wàn)元

　　63

　　代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A. 人員因素

　　B. 外部事件

　　C. 內(nèi)部流程

　　D. 系統(tǒng)缺陷

　　64在對(duì)外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

　　A. 必須

　　B. 不需要

　　C. 可以用也可以不用

　　D. 以上都不對(duì)

　　65

　　某企業(yè)2010年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2009年年末應(yīng)收賬款為l.4億元，2010年年末應(yīng)收賬款為l.0 億元，則該企業(yè)2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A. 60

　　B. 72

　　C. 84

　　D. 90

　　66

　　如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200

　　D. -l00

　　67

　　如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )

　　A. 2%

　　B. 20.1%

　　C. 20.8%

　　D. 20%

　　68

　　某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2012年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A. 5

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 55

　　69商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的，在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B. 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C. 限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D. 商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　70

　　銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度做出評(píng)估。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C. 內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D. 合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間

　　71　商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為( )，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　A. 管理資本

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　72經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )

　　A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C. RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

　　D. RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　73　某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A. 1

　　B. 1.5

　　C. 1.91

　　D. 2

　　74我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問(wèn)題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是( )

　　A. 技術(shù)創(chuàng)新

　　B. 合規(guī)問(wèn)題

　　C. 管理問(wèn)題

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

　　75( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A. 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B. 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C. 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

　　D. 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　76下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是( )

　　A. 構(gòu)造方式多種多樣

　　B. 交易靈活便捷

　　C. 通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　77下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )

　　A. 總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B. 資本充足率

　　C. 股本凈回報(bào)率

　　D. 成本收入比

　　78下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 是一種定性分析的方法

　　B. 要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C. 要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

　　D. 要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直馓和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　79下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額

　　C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收人總額-營(yíng)業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)

　　80

　　借款人還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失，這是貸款五級(jí)分類中的( )類貸款。

　　A. 關(guān)注

　　B. 可疑

　　C. 次級(jí)

　　D. 損失

　　81根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )

　　A. 資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C. 同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合，計(jì)劃的授信額越高

　　D. 通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　83清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制

　　84平價(jià)期權(quán)為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的( )

　　A. 遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C. 價(jià)外期權(quán)

　　D. 即期市場(chǎng)價(jià)格

　　85　對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾薪資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86( )是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A. 市場(chǎng)信心

　　B. 市場(chǎng)穩(wěn)定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數(shù)量

　　87外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。

　　A. 利息波動(dòng)

　　B. 匯率波動(dòng)

　　C. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 幣種不匹配

　　88中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )

　　A. 經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D. 審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

　　89自我評(píng)估法是目前( )的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與評(píng)估

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)控

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　90商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

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