第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法.原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　47.利率互換是兩個交易對手就(　)進行相互變換。

　　A.本金和利息支付

　　B.本金但不涉及利息支付

　　C.利息支付但不涉及本金

　　D.以上均不正確

　　48.假設(shè)某5年期債券當前市價為103元，其麥考利久期為6年，當前市場利率為8%，如果市場利率下降0.75%，則按照久期公式計算，該債券的價格變化為(　)元。

　　A.上漲4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上漲0.77

　　D.下跌0.77

　　49.下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是(　)。

　　A.事后檢驗是市場風險計量方法的一種

　　B.事后檢驗是指將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

　　C.若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則暗示該風險計量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

　　50.(　)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A.流動性比率

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　51.市場風險不包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　52.將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗

　　53.銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　54.因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是(　)風險。

　　A.價格

　　B.市場

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年年初所有者雙益為40億元人民幣.2009年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.公允價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.市值重估

　　57.投資組合的整體VaR(　)其所包含的每個單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　58.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　59.操作風險自我評估流程是( )。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風險識別與報告

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作風險評估(RACA)的后續(xù)管理流程不包括(　)。

　　A.檢查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　)。

　　A.重要性原則

　　B.準確性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.客觀性原則

　　62.戰(zhàn)略風險屬于一種(　)。

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　63.下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是(　)。

　　A.風險糾正

　　B.風險防范

　　C.市場退出

　　D.風險救助

　　64.使用高級計量法計算風險資本配置時。商業(yè)銀行在內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)開發(fā)過程中.必須對(　)設(shè)定嚴格的程序。

　　A.模型開發(fā)和模型控制

　　B.模型開發(fā)和模型預(yù)測

　　C.模型開發(fā)和模型操作

　　D.模型開發(fā)和模型驗證

　　65.在操作風險評估方法的關(guān)鍵風險指標法中，關(guān)鍵風險指標的選擇應(yīng)遵循的原則是(　)。

　　A.相關(guān)性、可計量性、風險敏感性、實用性

　　B.相關(guān)性、可計量性、風險敏感性、可控性

　　C.相關(guān)性、可識別性、風險敏感性、實用性

　　D.相關(guān)性、可識別性、風險敏感性、可控性66.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括(　)風險管理模式階段。

　　A.資產(chǎn)

　　B.系統(tǒng)

　　C.負債

　　D.全面

　　67.以下不需要進行壓力測試的是( )。

　　A.市場收益率提高60%

　　B.CPI上升幅度達到50%

　　C.正常經(jīng)營狀況

　　D.持有主要外幣相對于本幣升值25%

　　68.流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　69.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣.折IH為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣。所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為(　)億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　70.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　71.下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

　　B.通過業(yè)務(wù)外包.商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包。但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任

　　D.進行外包時.商業(yè)鍛行必須對外包業(yè)務(wù)的風險進行管理

　　72.戰(zhàn)略風險的類型包括( )。

　　A.品牌風險

　　B.競爭對手風險

　　C.客戶風險

　　D.以上全對

　　73.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標(　)。A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.操作風險指標

　　74.銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關(guān)系不包括(　)。

　　A.隸屬

　　B.獨立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　)是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責任范疇.并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評價與糾正

　　76.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的(　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%77.評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是(　)。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　78.商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來

　　應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指(　)。

　　A.壓力測試

　　B.情景分析

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.流動性風險預(yù)警

　　79.證券業(yè)存款屬于( )。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在實際操作中，( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆人

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　81.某公司2008年銷售收入為l億元.銷售成本為8000萬元.2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　)。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.O

　　D.22.5

　　82.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟 行為.其主要目的不包括(　)。

　　A.分散風險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

　　83.企業(yè)某年的稅前凈利潤為4000萬元人民幣.利息費用為2000萬元人民幣.則其利息保障倍數(shù)為(　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.484.風險水平類指標包括(　)。

　　A.核心資本充足率

　　B.資本金收益率

　　C.信用風險指標

　　D.不良貸款遷徙率

　　85.下列不屬于CAMELs評級六大要素的是(　)。

　　A.資本充足率

　　B.資產(chǎn)負債率

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理

　　86.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。

　　A.管風險

　　B.管法人

　　C.管內(nèi)控

　　D.提高競爭力

　　87.客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是(　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出

　　88.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時.也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是(　)。

　　A.行業(yè)風險

　　B.客戶風險

　　C.競爭對手風險

　　D.技術(shù)風險

　　89.以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是(　)。

　　A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.維護金融穩(wěn)定

　　D.增強國際競爭力

　　90.計入附屬資本的重估儲備不得超過重估儲備總額的( )。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

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