第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分。共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中， 只有一項(xiàng)符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　2.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的是(　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán).商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因單一.涉及范圍較小.通常被視為孤立的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

　　3.在客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　5.以下選項(xiàng)中。屬于商業(yè)銀行對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是(　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　6.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非盈利性.不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所不可避免的

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　7.(　)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(　　 )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)使個(gè)人遭受損失

　　9.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括(　)。A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　10.以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是(　)。

　　A.公開(kāi)儲(chǔ)備

　　B。重估儲(chǔ)備

　　C.普通貸款儲(chǔ)備

　　D.混合性債務(wù)工具

　　11.以下關(guān)于收益的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.絕對(duì)收益是實(shí)際生活中對(duì)投資收益直接和直觀(guān)的計(jì)量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)

　　D.絕對(duì)收益是投資成果的直接反映

　　12.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　D.以上均不正確

　　14.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下。為妥善解決(　)關(guān)系而

　　提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　A.利益——風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)利——責(zé)任

　　C.權(quán)利——義務(wù)

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

　　C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

　　D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

　　16.(　)是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　17.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是( )。

　　A.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　18.( )是深人理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。

　　A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　19.風(fēng)險(xiǎn)文化由三個(gè)層次組成，以下不屬于這三個(gè)層次的是( 　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理人員

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　20.負(fù)責(zé)對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　21.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與(　)之間的密切合作是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益戰(zhàn)略的重要基石。

　　A.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　C.法律/合規(guī)部門(mén)

　　D.外部監(jiān)督部門(mén)

　　22.風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線(xiàn)是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　23.綜合評(píng)級(jí)是在匯總

　　CAMELs六大要素評(píng)級(jí)結(jié)果的基礎(chǔ)上得出的，評(píng)級(jí)結(jié)果以1-5級(jí)表示。數(shù)字越大表明( )。

　　A.級(jí)別越高

　　B.級(jí)別越低

　　C.監(jiān)管關(guān)注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年稅前凈利潤(rùn)為3000萬(wàn)元，利息費(fèi)用為500萬(wàn)元，則該公司的利息償付比率為( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商業(yè)銀行不能通過(guò)(　)的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

　　A.查詢(xún)法院的個(gè)人客戶(hù)信用記錄

　　B.查詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶(hù)信用記錄

　　C.中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)

　　D.從個(gè)人客戶(hù)單位購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)的信息

　　26.商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸。第一種方案是選取置信

　　水平95%.持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期l0天，則(　)。

　　A.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

　　B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

　　C.條件不足。無(wú)法判斷

　　D.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

　　27.A銀行2010年年初共有關(guān)注類(lèi)貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了l50億元、因核銷(xiāo)減少了50億元，則該銀行2010年的關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于(　)。

　　A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　29.A公司2010年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬(wàn)元，其中存貨80萬(wàn)元，預(yù)付賬款20萬(wàn)元.應(yīng)收賬款40萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬(wàn)元，則該公司2010年速動(dòng)比率為( )。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　30.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走.給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件應(yīng)歸于(　)類(lèi)別。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　31。某1年期零息債券的年收益率為l2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%.若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為6%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.5.9%

　　B.7.9%

　　C.8.9%

　　D.9.9%

　　32.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可分為(　)。

　　A.單位客戶(hù)和私人客戶(hù)

　　B.法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)

　　C.企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)

　　D.單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)

　　33.假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬(wàn)元，其稅后利潤(rùn)為l7萬(wàn)元.2010年年初資產(chǎn)總額為230，年末資產(chǎn)總額為l70，則其資產(chǎn)回報(bào)率為(　)。(所得稅稅率為25%)

　　A.5%

　　B.10%

　　C.l0.5%

　　D.95%

　　34.(　)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　35.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分散

　　C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　36.A銀行2010年年初共有次級(jí)類(lèi)貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貧款金額之和為300億元。期初次級(jí)類(lèi)貸款期間因回收減少了l00億元、因核銷(xiāo)減少了100億元，則該銀行2010年的次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為(　)。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　37.我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為(　)兩大類(lèi)。

　　A.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款

　　B.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人助學(xué)貸款

　　C.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款

　　D.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人信用卡透支

　　38.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是針對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià).反映客戶(hù)違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下.針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)39.以下不屬于基本面指標(biāo)的是(　)。

　　A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)

　　B.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

　　C.盈利能力指標(biāo)

　　D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)

　　40.某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為O.5億元人民幣.2008年年初總資產(chǎn)為10億元人民幣.2008年年末總資產(chǎn)為15億元人民幣.則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　41.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國(guó)法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為(　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　42.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為1000000萬(wàn)元，股東權(quán)益 總額為300000萬(wàn)元。則資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.3543.下列關(guān)于計(jì)算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.可以預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

　　C.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響

　　D.無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　44.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目只能按模型定價(jià)

　　B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出：交易頭寸的價(jià)值

　　C.存貨款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶(hù)

　　D.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　45.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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