第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評(píng)級(jí)方法。

　　A.信用評(píng)分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測(cè)試法

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動(dòng)性的描述。錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金.不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬(wàn)元買(mǎi)股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對(duì)應(yīng)的股票收益率如下表所示。

經(jīng)濟(jì)狀況	繁榮	一般	較差	極差
收益率（r)	50%	30%	10%	-10%
概率（p)	0.15	0.45	0.25	0.15

　　則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　5.對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)�？們r(jià)值為15萬(wàn)元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價(jià)值為10萬(wàn)元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價(jià)值是l5萬(wàn)元。那么，王先生這個(gè)投資組合的預(yù)期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，l年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險(xiǎn)

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬(wàn)元，2009年期初存貨為l50萬(wàn)元.2009年期末存貨為250萬(wàn)元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　13.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法.不正確的是(　　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn).同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一時(shí)點(diǎn).同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　15.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo).通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　　)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中.除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力

　　B.進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

　　C.改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計(jì)效率

　　17.絕對(duì)信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　18.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí).反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC：(凈收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場(chǎng)信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　20.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　21.(　　)可以為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供最直接的第一手資料和記錄。

　　A.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　B.法律/合規(guī)部門(mén)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D.外部監(jiān)督部門(mén)

　　22.風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　23.風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　B.董事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　24.借款人甲的內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率為0.01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構(gòu)成的針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Rs系統(tǒng)

　　26.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同.可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

　　B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率.其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　27-A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關(guān)注類貸款。本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款;新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，設(shè)部分新增貸款全部為正常類貸款;該銀行的正常類貸款、關(guān)注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%.則貸款實(shí)際

　　計(jì)提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權(quán)益為8000萬(wàn)元.杠桿系數(shù)為0.75.

　　則該客戶最高債務(wù)承受額為(　　)萬(wàn)元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元.庫(kù)存現(xiàn)金為ll億元.若該行當(dāng)期

　　各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　　)兩個(gè)層面。

　　A.某一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.某一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.某一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　32.法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為(　　)。

　　A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶

　　D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　33.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，不正確的是(　　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本.與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

　　B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額.即所有者權(quán)益

　　C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)f累計(jì)虧損l和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　34.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶評(píng)級(jí).第二維度是(　　)。

　　A.借款評(píng)級(jí)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　D.債權(quán)人評(píng)級(jí)

　　35.下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　36.在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務(wù)承受額

　　B.最高債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.以上均不正確

　　37.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更多關(guān)注(　　)可能造成的影響。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.組合風(fēng)險(xiǎn)

　　38.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見(jiàn)的表現(xiàn)形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務(wù)

　　C.提供擔(dān)保

　　D.再融資

　　39.借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級(jí)分

　　類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級(jí)

　　C.可疑

　　D.損失

　　40.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)。若回收金額為l.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元.則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　41.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不來(lái)自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　42.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程.國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段.不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　43.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資

　　產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　44.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.人員因素風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.外部流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　45.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

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