第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　46.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債

　　【正確答案】B

　　【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

　　47.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A.15%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】A

　　48.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　【正確答案】B

　　【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　49.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法不包括( )。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　【正確答案】D

　　【答案解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、基本指標(biāo)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　50.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括( )。

　　A.公司治理

　　B.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　C.內(nèi)部控制

　　D.外部控制體系

　　【正確答案】D

　　【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)文化等要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。

　　51.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)利益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

　　52.下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

　　C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說(shuō)法有誤。

　　53.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的利率差

　　C.期限

　　D.交易金額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　【正確答案】A

　　【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

　　55.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說(shuō)法有誤。

　　56.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)

　　D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　【正確答案】D

　　【答案解析】D項(xiàng)是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

　　57.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.100

　　【正確答案】C

　　【答案解析】債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　58.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正�；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　【正確答案】C

　　【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報(bào)告期末關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

　　59.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。

　　A.違約概率模型-專家判斷法-信用評(píng)分法

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型-專家判斷法-違約概率模型

　　C.專家判斷法-信用評(píng)分法-違約概率模型

　　D.專家判斷法-違約概率模型-信用評(píng)分法

　　【正確答案】C

　　【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　60.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類中的( )類貸款。

　　A.關(guān)注

　　B.可疑

　　C.次級(jí)

　　D.損失

　　【正確答案】A

　　【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對(duì)關(guān)注類貸款的詮釋。

　　61.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是( )。

　　A.保證人的關(guān)聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　【正確答案】C

　　【答案解析】對(duì)貸款的保證人應(yīng)考察的方面包括：①保證人的資格;②保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;⑤保證的法律責(zé)任。

　　62.某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.25

　　【正確答案】B

　　【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

　　63.( )，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　【正確答案】B

　　【答案解析】效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　64.內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括( )。

　　A.為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

　　C.為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效進(jìn)行而制定和實(shí)施的政策

　　D.及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制

　　【正確答案】B

　　【答案解析】B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，而并非具體內(nèi)容。

　　65.風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的( )數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的( )信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。

　　A.收益/損失、成本/收益

　　B.收益/損失、收益/損失

　　C.成本/損失、收益/損失

　　D.成本/利潤(rùn)、成本/收益

　　【正確答案】B

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益/損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。

　　66.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。

　　67.良好的( )被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。

　　A.內(nèi)部環(huán)境

　　B.外部環(huán)境

　　C.市場(chǎng)環(huán)境

　　D.政策環(huán)境

　　【正確答案】B

　　【答案解析】良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。

　　68.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是( )

　　A.培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”

　　B.健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)

　　C.制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理理念才是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。

　　69.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　【正確答案】A

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　70.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂。

　　71.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類，其中不包括( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八類。

　　72.( )是指商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)而應(yīng)持有的資本數(shù)額。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.實(shí)收資本

　　D.監(jiān)管資本

　　【正確答案】B

　　【答案解析】經(jīng)濟(jì)資本是指是指商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)而應(yīng)持有的資本數(shù)額。

　　73.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將( )作為刻畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

　　A.方差

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.期望

　　D.均值

　　【正確答案】B

　　【答案解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

　　74.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.從某種角度來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。任何風(fēng)險(xiǎn)形成的原因都是比較復(fù)雜的。

　　75.商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的含義。

　　76.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負(fù)債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　【正確答案】B

　　【答案解析】市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性和安全性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施嚴(yán)格資本監(jiān)管的重要理由和目標(biāo)。

　　77.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】D

　　【答案解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)得到了迅速發(fā)展，由此前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。

　　78. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【正確答案】B

　　【答案解析】負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段：西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為主動(dòng)負(fù)債，對(duì)許多金融工具進(jìn)行了創(chuàng)新。

　　79.以下不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

　　【正確答案】C

　　【答案解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景。

　　80.某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣.2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查總資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式。

　　81.某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式。

　　82.客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面?( )

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　【正確答案】A

　　【答案解析】違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性�？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　83.某公司2008年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬(wàn)元。2008年期初存貨為450萬(wàn)元，2008年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　【正確答案】D

　　【答案解析】根據(jù)存貨天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]=8000/[(450+550)/2]=16.0;②存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/16=22.5(天)。

　　84.( )是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.分解分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法

　　D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查分解分析法的概念。

　　85.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

　　86.商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　【正確答案】D

　　【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　87.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

　　B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　【正確答案】B

　　【答案解析】B項(xiàng)良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開(kāi)支。

　　88.( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.自我對(duì)沖

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)對(duì)沖的概念。

　　89.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。

　　90.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。

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