二、多項選擇題

　　1.操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A.執(zhí)行、交割及流程管理

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】操作風險包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.通常戰(zhàn)略風險識別不可以從()兩個層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　【正確答案】DE

　　【解析】與聲譽風險相似.戰(zhàn)略風險與其他主要風險如市場、信用、操作、流動性等風險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風險。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選 DE。

　　3.目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A.個人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】5Ps 體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　4.市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括(　　)

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

　　【正確答案】　ABD

　　【解析】本題考查市場風險的內(nèi)容。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　5.貸款定價的形成機制比較復雜，(　　)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A.市場

　　B.人員

　　C.銀行

　　D.監(jiān)管機構(gòu)

　　E.貨幣

　　【正確答案】ACD

　　【解析】市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.雄厚的研發(fā)實力

　　【正確答案】ABCD

　　【解析】商業(yè)銀行完善操作風險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為 ABCD。

　　7.銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導致債務(wù)規(guī)模下降

　　D.債務(wù)人無力償還而導致的展期

　　E.債務(wù)人企業(yè)運營不利導致銷售能力下降

　　【正確答案】BCD

　　【解析】由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導致債務(wù)規(guī)模下降。二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊。三是債務(wù)人無力償還而導致的展期。

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理“三道防線”的有(　　)

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.外部監(jiān)督機構(gòu)

　　D.財務(wù)控制部門

　　E.風險管理職能部門

　　【正確答案】CD

　　【解析】風險管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風險管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計部門。

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A.基本指標法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　【正確答案】CDE

　　【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，即標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法，而 A、B 兩項是對操作風險的計量方法。

　　10.目前，RAROC 等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標 ROE、ROA 相比，RAROC( )

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益一預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　【正確答案】AB

　　【解析】ROE 和 ROA 用來度量商業(yè)銀行這樣被普遍認為是經(jīng)營特殊商品的高風險企業(yè)具有明顯的局限性：一是不足以真實反應(yīng)商業(yè)銀行長 期穩(wěn)定性和健康性;二是無法全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。而 RAROC 卻彌補了這些缺點。因此正確答案為 AB。

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