二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率 RAROC

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù).

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　【正確答案】ABCE

　　【解析】本題考查對經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的理解。在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資 本收益率(RAROC)，選項 A 正確。在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提 供依據(jù)，選項 B 正確。在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，選項 C 正 確。使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，選項 E 正確。要克服傳統(tǒng)績 效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，必須以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，而不是監(jiān)管資本。故選項 D錯誤。正確答案為 ABCE。

　　2.在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A.豐權(quán)

　　B.公共企業(yè)

　　C.外部評級為 B 級的法人

　　D.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級 A 級的自然人

　　E.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級 A 級以下的法人

　　【正確答案】ABD

　　【解析】內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;②外部評級在 A 級以上的法人、其他組 織和自然人;③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級 A 級及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選 ABD。

　　3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)

　　A.出口信貸保險

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　E.自我對沖

　　【正確答案】ABC

　　【解析】本題考查風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的種類，A、B、C 都屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的策略。D、E 兩項屬于風(fēng)險對沖。

　　4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于(　　)的支出。

　　A.人員工資

　　B.風(fēng)險分析

　　C.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】BC

　　【解析】風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。因此本題 B、C 選項正確。

　　5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為(　　)

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工失職違規(guī)

　　【正確答案】BCD

　　【解析】核心員工流失體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，缺乏足夠后援、替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制等。

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.雄厚的研發(fā)實力

　　【正確答案】ABCD

　　【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為 ABCD。

　　7.銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E.債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　【正確答案】BCD

　　【解析】由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降。二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊。三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”的有(　　)

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D.財務(wù)控制部門

　　E.風(fēng)險管理職能部門

　　【正確答案】CD

　　【解析】風(fēng)險管理的“三道防線”是：第一防線——前臺業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風(fēng)險管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計部門。

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　【正確答案】CDE

　　【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，即標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法，而 A、B 兩項是對操作風(fēng)險的計量方法。

　　10.目前，RAROC 等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA 相比，RAROC( )

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　【正確答案】AB

　　【解析】ROE 和 ROA 用來度量商業(yè)銀行這樣被普遍認(rèn)為是經(jīng)營特殊商品的高風(fēng)險企業(yè)具有明顯的局限性：一是不足以真實反應(yīng)商業(yè)銀行長 期穩(wěn)定性和健康性;二是無法全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平。而 RAROC 卻彌補(bǔ)了這些缺點(diǎn)。因此正確答案為 AB。

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