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　　一、單項選擇題

　　1.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　【答案】A

　　【解析】風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔更高的風險進行補償是一種風險補償方式。

　　2.操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括(　　)

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　【答案】B

　　【解析】操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選 B。

　　3.操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括(　　)

　　A.公司治理結構

　　B.合規(guī)文化

　　C.信息系統(tǒng)建設

　　D.外部控制體系

　　【答案】D

　　【解析】操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結構、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設等。D 項不屬于內(nèi)部環(huán)境因素。

　　4.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是(　　)

　　A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

　　B.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用

　　C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

　　D.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

　　【答案】A

　　【解析】聲譽風險管理體系建立時要重點強調(diào)的內(nèi)容，努力建設學習型組織就是管理體系的一部分， A 錯誤。另外，B 是聲譽風險的特點，C 是聲譽風險的管理辦法，D 是聲譽危機管理規(guī)劃的好處。

　　5.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于(　　)

　　A.操作風險

　　B.戰(zhàn)略風險

　　C.國家風險

　　D.信用風險

　　【答案】C

　　【解析】政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險屬于國家風險。故選 C。

　　6.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　　)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于( )

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，l5%

　　D.50%，25%

　　【答案】A

　　【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過 75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于 25%。

　　7.下列關于風險文化的表述，正確的是(　　)

　　A.風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B.制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D.風險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　【答案】A

　　【解析】風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故 A 選項表述正確。風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為 重要和最高層次的因素。故 B 選項表述錯誤。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。故 C 選項表述錯誤。風險文化是 商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè) 文化。故 D 選項表述錯誤。

　　8.(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.票據(jù)

　　C.股票

　　D.貸款

　　【答案】A

　　【解析】巴塞爾委員會認為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及.強中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。

　　9.下列(　　)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　【答案】C

　　【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小。

　　10.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取(　　)

　　A.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式一

　　C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　【答案】D

　　【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故 D 選項符合題意，A、B、C 選項不符合題意。

　　11.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(　　)

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.基本指標法和標準法

　　【答案】D

　　【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡 階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風險的真 實狀況。故選 D。

　　12.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經(jīng)濟增加值

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.市場價值

　　【答案】B

　　【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的激勵機制應當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增 加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經(jīng)濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務部門)在當期獲得了 很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟增加值)也是有限的。

　　13.有效風險管理體系建設必須以()為先導。

　　A.健全的內(nèi)部控制機制

　　B.完善的公司治理機構

　　C.先進的風險管理文化培育

　　D.有效的風險治理策略

　　【答案】C

　　【解析】風險管理文化是風險管理體系的靈魂，有效風險管理體系建設必須以先進風險管理文化培育為先導。故選 C。

　　14.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備(　　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少 5 年

　　B.至少 3 年

　　C.至多 5 年

　　D.至多 3 年

　　【答案】A

　　【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少 5 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　15.下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　　)

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

　　D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率一資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

　　【答案】C

　　【解析】經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本。A、B、D 三項均正確。故選 C。

　　16.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設定度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　【答案】D

　　【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度。

　　17.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　【答案】D

　　【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。 資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權益，資產(chǎn)則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著 銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　18.中國人民銀行從 2004 年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了()

　　A.擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

　　D.緊縮貨幣

　　【答案】B

　　【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量。

　　19.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過( )計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　【答案】D

　　【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　20.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，ß值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的 p 因子等于 l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經(jīng)紀

　　【答案】C

　　【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)。支付和結算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

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