第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(共90小題，每小題0.5分，共45分)

　　1[單選題] 在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是(　　)。

　　A.已造成損失

　　B.預期損失

　　C.非預期損失

　　D.災難性損失

　　參考答案：A

　　參考解析：在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。

　　2[單選題] (　　)是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉移

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　參考答案：A

　　參考解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　3[單選題] 在進行風險與控制自我評估工作時，應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評估工作要堅持(　　)原則。

　　A.重要性

　　B.準確性

　　C.系統(tǒng)性

　　D.動態(tài)性

　　參考答案：A

　　參考解析：自評工作要堅持的原則有：①全面性;②及時性;③客觀性;④前瞻性;⑤重要性，自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

　　4[單選題] 某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(　　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　參考答案：A

　　參考解析：資本充足率=(資本一扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)×100%=(30+20)÷(500+12.5×4)×100%≈9%。

　　5[單選題] 風險監(jiān)管的特點不包括(　　)。

　　A.目標明確

　　B.計劃性弱

　　C.提高效率

　　D.節(jié)省資源

　　參考答案：B

　　參考解析：風險監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點關注銀行的業(yè)務風險、內部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

　　6[單選題] 以下不是信貸審批原則的是(　　)。

　　A.申貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　參考答案：A

　　參考解析：信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規(guī)定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：①審貸分離原則;②統(tǒng)一考慮原則;③展期重審原則。

　　7[單選題] 銀行吸收(　　)存款，發(fā)放(　　)貸款，在發(fā)揮著期限轉換和流動性創(chuàng)造的社會職能。

　　A.短期;短期

　　B.長期;短期

　　C.短期;長期

　　D.長期;長期

　　參考答案：C

　　參考解析：銀行吸收短期存款，發(fā)放長期限的貸款.在發(fā)揮著期限轉換和流動性創(chuàng)造的社會職能。

　　8[單選題] (　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　參考答案：B

　　參考解析：久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　9[單選題] 國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是(　　)。

　　A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加

　　B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束

　　C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃

　　D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新

　　參考答案：A

　　參考解析：國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出以下四點意見：①機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高級管理層必須親自參加;②為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束;③各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策;④對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新。

　　10[單選題] 下列選項中，關于聲譽風險的評估要求說法不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系

　　B.商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理

　　C.商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結果制定可行的應急預案，開展演練

　　D.對于已經(jīng)識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險的單一影響

　　參考答案：D

　　參考解析：2012年6月8日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日開始施行。其中有關聲譽風險的評估要求主要包括：①商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系。②商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理。③商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結果制定可行的應急預案，開展演練。④對于已經(jīng)識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失，并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險、流動性風險、操作風險等其他風險的影響。⑤商業(yè)銀行應當充分考慮聲譽風險導致的流動性風險和信用風險等其他風險對資本水平的影響，并視情況配置相應的資本。

　　11[單選題] 下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是(　　)。

　　A.資產(chǎn)組合模型

　　B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

　　C.線性回歸模型

　　D.資產(chǎn)負債模型

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。

　　12[單選題] 商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是(　　)。

　　A.個人信貸業(yè)務

　　B.法人信貸業(yè)務

　　C.代理業(yè)務

　　D.資金業(yè)務

　　參考答案：D

　　參考解析：資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。

　　13[單選題] 根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把(　　)看做是他們最重要的代理人。

　　A.注冊會計師

　　B.外部審計人員

　　C.存款人

　　D.中介機構

　　參考答案：A

　　參考解析：外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充，根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把注冊會計師看做是他們最重要的代理人，利用注冊會計師獨立、公正地評價銀行經(jīng)營管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

　　14[單選題] 風險規(guī)避策略制定的原則是(　　)。

　　A.多樣化投資

　　B.風險與收益相匹配

　　C.沒有風險就沒有收益

　　D.零風險

　　參考答案：C

　　參考解析：風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”，即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會。因此，風險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。

　　15[單選題] 核心負債比例的計算公式為(　　)。

　　A.核心負債/總負債×100%

　　B.核心負債/總資產(chǎn)×100%

　　C.核心資產(chǎn)/總負債×100%

　　D.核心負債/核心資產(chǎn)×100%

　　參考答案：A

　　參考解析：核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日3個月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。核心負債比例=核心負債/總負債×100%。

　　16[單選題] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有(　　)。

　　A.最終

　　B.連帶責任

　　C.擔保責任

　　D.間接責任

　　參考答案：A

　　參考解析：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置戰(zhàn)略風險管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險，對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　17[單選題] 在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括(　　)。

　　A.日常監(jiān)督機制

　　B.懲罰機制

　　C.監(jiān)管當局責任

　　D.違約機制

　　參考答案：D

　　參考解析：在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括：日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任。

　　18[單選題] 下列盈利能力比率公式中錯誤的是(　　)。

　　A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100%

　　B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)

　　C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　參考答案：B

　　參考解析：選項B錯誤，總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=(凈利潤/銷售收入)×(銷售收入/平均總資產(chǎn))。

　　19[單選題] 貸款組合的信用風險識別不包括(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素

　　B.行業(yè)風險

　　C.區(qū)域風險

　　D.法律風險

　　參考答案：D

　　參考解析：與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。即宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風險、區(qū)域風險。

　　20[單選題] 作為一種特殊的信用風險，(　　)是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。

　　A.結算風險

　　B.破產(chǎn)風險

　　C.利率風險

　　D.匯率風險

　　參考答案：A

　　參考解析：結算風險作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。例如，1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。正是因為該銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構巴塞爾委員會的成立。

　　21[單選題] 根據(jù)計量的結果.通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險(　　)。

　　A.識別

　　B.計量

　　C.監(jiān)測

　　D.控制

　　參考答案：D

　　參考解析：流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內。

　　22[單選題] 在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業(yè)銀行應(　　)。

　　A.重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)50%以上的變動情況

　　B.對所有集團法人客戶的架構圖每兩年進行一次維護

　　C.充分利用已有的內外部信息系統(tǒng)

　　D.使集團法人客戶的識別頻率與額度授信周期不一致

　　參考答案：C

　　參考解析：在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業(yè)銀行應當力爭做到：①充分利用已有的內外部信息系統(tǒng)。②與客戶建立授信關系時，授信工作人員應當盡職受理和調查評價，要求客戶提供真實、完整的信息資料。③識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關聯(lián)關系，通過非股權投資方式形成的隱性關聯(lián)關系，客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)10%以上的變動情況，客戶對外融資、大額資金流向、應收賬款情況，客戶主要投資者、關鍵管理人員及其親密親屬的個人信用記錄。④集團法人客戶的識別頻率與額度授信周期應當保持一致。⑤在定期識別期間，集團法人客戶的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權關系變動，導致其與集團的關系發(fā)生變化，成員行應及時將有關材料上報牽頭行，牽頭行匯總有關信息后報管轄行，管轄行做出識別判斷后，決定是否繼續(xù)列入集團加以統(tǒng)一管理或刪除在集團之外，并在集團法人客戶信息資料庫中做出相應調整。⑥對所有集團法人客戶的架構圖必須每年進行維護，更新集團內的成員單位(明確新增或刪除的成員單位)。

　　23[單選題] 貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過(　　)或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.25%

　　參考答案：D

　　參考解析：貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。

　　24[單選題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設定風險偏好的是(　　)，負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是(　　)。

　　A.監(jiān)事會;風險管理部門

　　B.風險管理部門;高級管理層

　　C.監(jiān)事會;董事會

　　D.董事會;高級管理層

　　參考答案：D

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，明確商業(yè)銀行內部充足評估程序要實現(xiàn)資本水平與風險偏好和風險管理水平相適應的目標，同時，規(guī)定董事會負責設定風險偏好，高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。

　　25[單選題] 由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常(　　)單筆貸款信用風險的簡單加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.大于等于

　　D.小于等于

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款組合內的各筆貸款之前通常存在一定程度的相關性，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大;如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。正是由于這種相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。

　　26[單選題] 下列屬于信用風險限額指標的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　B.單一客戶貸款集中度限額

　　C.敏感度限額

　　D.止損限額

　　參考答案：B

　　參考解析：信用風險限額的限額指標一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

　　27[單選題] 下列風險種類中，(　　)是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.聲譽風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　參考答案：C

　　參考解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

　　28[單選題] 首席風險官的聘任和解聘由(　　)負責并及時向公眾披露。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高層管理層

　　D.風險管理部門

　　參考答案：A

　　參考解析：隨著銀行對風險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設立首席風險官，具體負責組織實施銀行風險管理工作。首席風險官的聘任和解聘由董事會負責并及時向公眾披露。

　　29[單選題] 針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其(　　)的角度，要更加關注風險可能造成的損失。

　　A.內部控制和內部監(jiān)管

　　B.內部控制和外部控制

　　C.外部控制和外部監(jiān)管

　　D.內部控制和外部監(jiān)管

　　參考答案：D

　　參考解析：針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失。

　　30[單選題] 信息披露的原則不包括(　　)。

　　A.側重披露總量指標

　　B.謹慎披露結構指標

　　C.詳細披露所有信息

　　D.暫不披露機密指標

　　參考答案：C

　　參考解析：信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則是：側重披露總量指標、謹慎披露結構指標、暫不披露機密指標。

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