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　　第三章 信用風險管理

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括(　　)。

　　A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　2.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高

　　C.≥2%、≥120%，兩者孰高

　　D.≤2%、≤120%，兩者孰低

　　5.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　6.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為(　　)億元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權重相等的是(　　)。

　　A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

　　B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

　　C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

　　D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權

　　8.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。(　　)

　　A.償債能力和償還意愿;道德風險

　　B.償債能力和償還意愿;違約風險

　　C.收入水平和償債能力;違約風險

　　D.收入水平和償債能力;道德風險

　　9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是(　　)萬元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

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