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　　第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為(　　)。[2016年11月真題]

　　A.6.6%

　　B.2.4%

　　C.3.2%

　　D.4.2%

　　2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。

表1—1A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

　　假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險最低的是(　　)。

　　A.60%的A和40%B

　　B.40%的B和60%C

　　C.40%的A和60%B

　　D.40%的A和60%C

　　3.下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是(　　)。

　　A.世界銀行

　　B.國際貨幣基金組織

　　C.巴塞爾委員會

　　D.金融穩(wěn)定理事會

　　4.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(　　)為基礎(chǔ)計算的。

　　A.會計資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.賬面資本

　　D.監(jiān)管資本

　　5.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在(　　)。

　　A.-0.05%～0.1%

　　B.-0.05%～0.25%

　　C.0.1%～0.25%

　　D.-0.2%～0.4%

　　6.商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于(　　)類別。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　7.下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是(　　)。

　　A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

　　B.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　D.交易員超限額交易

　　8.(　　)屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

　　A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險

　　C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險

　　9.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是(　　)。

　　A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

　　B.100%投資國債

　　C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

　　D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品

　　10.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于(　　)管理策略。

　　A.風(fēng)險補(bǔ)償

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險規(guī)模

　　11.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于(　　)美元之間。

　　A.1.565～1.750

　　B.1.590～1.690

　　C.1.615～1.665

　　D.1.540～1.740

　　12.權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的(　　)增加。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　13.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于(　　)策略。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　14.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于(　　)類別。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.法律風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險

　　15.在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

　　C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

　　D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

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