三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。)

　　131[判斷題] 組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：組合結(jié)果數(shù)據(jù)，是基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果，也稱為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。中間計(jì)量數(shù)據(jù)，是通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。

　　132[判斷題] 貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。

　　133[判斷題] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)算的特點(diǎn)，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。

　　134[判斷題] 流動(dòng)性缺口率不得低于10%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。

　　135[判斷題] 商業(yè)銀行將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的專業(yè)機(jī)構(gòu)來管理，這有助于商業(yè)銀行更加關(guān)注核心業(yè)務(wù)，而無須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，外包并不能減少或免除董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。而過多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患。

　　136[判斷題] 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

　　137[判斷題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，明確商業(yè)銀行內(nèi)部充足評(píng)估程序要實(shí)現(xiàn)資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)的目標(biāo)，同時(shí)，規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，明確商業(yè)銀行內(nèi)部充足評(píng)估程序要實(shí)現(xiàn)資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)的目標(biāo)，同時(shí)，規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。

　　138[判斷題] 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　139[判斷題] 商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動(dòng)性指標(biāo)比例不得低于15%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動(dòng)性指標(biāo)比例不得低于25%。

　　140[判斷題] 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。

　　141[判斷題] 質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

　　142[判斷題] 法律/合規(guī)部門獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)，具有獨(dú)立的報(bào)告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力以及獨(dú)立的績(jī)效考核。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及違規(guī)操作，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層提出建議和報(bào)告。與內(nèi)部審計(jì)部門相似，法律/合規(guī)部門同樣應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)，具有獨(dú)立的報(bào)告路線、獨(dú)立的調(diào)查權(quán)力以及獨(dú)立的績(jī)效考核。

　　143[判斷題] 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。

　　144[判斷題] CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)限額值流動(dòng)性覆蓋率不小于60%。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)限額值流動(dòng)性覆蓋率不小于100%。

　　145[判斷題] 不良貸款率一(關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款)/各項(xiàng)貸款×l00%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%。

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