第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 4 頁：多項(xiàng)選擇題

第 6 頁：判斷題

　　61[單選題] 商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

　　D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

　　參考答案：C

　　參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，而非提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性。

　　62[單選題] 期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述不正確的是(　)。

　　A.都需要在固定的場(chǎng)所交易

　　B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約

　　C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

　　參考答案：D

　　參考解析：期權(quán)交易到期不一定要按約定完成實(shí)際交割，它交易的直接對(duì)象不是物，而是買賣證券或外匯的權(quán)利，所以購(gòu)買期權(quán)以既即可以執(zhí)行，也可以不執(zhí)行這種權(quán)利。但是，期貨交易的對(duì)象是物，到期時(shí)須按約定完成貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差異。

　　63[單選題] (　)指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。

　　A.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。

　　64[單選題] 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　參考答案：D

　　參考解析：對(duì)數(shù)收益率R=1n(Pt)-1n(Pt-1)=1n(150)-1n(100)=0.4。

　　65[單選題] 資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是(　)。

　　A.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.可操作性相對(duì)較強(qiáng)

　　C.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)

　　D.著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動(dòng)的關(guān)系和影響

　　參考答案：A

　　參考解析：資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱。國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)在于，有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持;缺點(diǎn)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意義上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動(dòng)的關(guān)系和影響，無法真實(shí)反映商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　66[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

　　參考答案：D

　　參考解析：股票投資收益率下降，人們會(huì)把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會(huì)造成銀行的流動(dòng)性緊張。

　　67[單選題] 我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于(　)。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　參考答案：A

　　參考解析：我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　68[單選題] 某銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動(dòng)性負(fù)債余額為12000萬元，則流動(dòng)性比例為(　)。

　　A.33.78%

　　B.32%

　　C.39.7%

　　D.41.67%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)公式，流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，流動(dòng)性比例=5000/12000×100%=41.67%。流動(dòng)性比例可衡量銀行短期(一個(gè)月)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。

　　69[單選題] 商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的(　)的成本。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.注冊(cè)資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.會(huì)計(jì)資本

　　參考答案：C

　　參考解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。

　　70[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

　　參考答案：B

　　參考解析：核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×l00%，屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　71[單選題] 銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的(　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　72[單選題] 國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括(　)。

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　參考答案：D

　　參考解析：國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括：改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序。

　　73[單選題] 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是(　)。

　　A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　參考答案：C

　　參考解析：信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。C項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

　　74[單選題] (　)是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.租賃業(yè)務(wù)

　　B.貸款業(yè)務(wù)

　　C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　D.存款業(yè)務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A、B、D項(xiàng)租賃業(yè)務(wù)、貸款和存款業(yè)務(wù)并不屬于能夠引起操作風(fēng)險(xiǎn)的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是干擾項(xiàng)。

　　75[單選題] 銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯(cuò)配時(shí)，銀行的(　)就會(huì)增加。

　　A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.折算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　參考解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。當(dāng)銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯(cuò)配，則該銀行的外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)增加。

　　76[單選題] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括(　)。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示

　　參考答案：D

　　參考解析：題中ABC三個(gè)選項(xiàng)都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的局限性，D選項(xiàng)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。

　　77[單選題] 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有(　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)說法不正確。

　　78[單選題] (　)對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

　　A.個(gè)人存款

　　B.公司存款

　　C.機(jī)構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　參考答案：A

　　參考解析：個(gè)人存款對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

　　79[單選題] 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析和久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

　　80[單選題] 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　參考答案：D

　　參考解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)分為九大類業(yè)務(wù)條線，計(jì)算時(shí)需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)資本，最后加總九類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　81[單選題] 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是(　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　參考答案：B

　　參考解析： B級(jí)借款人的違約頻率=違約人數(shù)/借款人數(shù)×100%=19/100×100%=19%。

　　82[單選題] 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是(　)。

　　A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　參考答案：B

　　參考解析：方差一協(xié)方差法沒有考慮“肥尾”現(xiàn)象;歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問題。

　　83[單選題] 下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.定價(jià)限額

　　參考答案：D

　　參考解析：常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額，不包括定價(jià)限額。

　　84[單選題] 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　參考答案：D

　　參考解析：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序。

　　85[單選題] 采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求p系數(shù)為(　)。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　參考答案：A

　　參考解析：采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)為18%。

　　86[單選題] 如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是(　)損失。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。題干所述情況即商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來了公眾抗議的負(fù)面結(jié)果，這會(huì)使公眾對(duì)銀行不再信任，首先造成的就是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　87[單選題] 下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是(　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，無論商業(yè)銀行是采用初級(jí)法還是高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素。

　　88[單選題] 客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　)兩個(gè)層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　參考答案：A

　　參考解析：客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面。

　　89[單選題] 下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是(　)。

　　A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失

　　C.零值VaR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　參考答案：B

　　參考解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，B項(xiàng)錯(cuò)誤;A、C、D三項(xiàng)正確。

　　90[單選題] 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由(　)引起的，超出了(　)的控制范圍。

　　A.債權(quán)人，國(guó)家

　　B.債務(wù)人，債權(quán)人

　　C.債權(quán)人所在國(guó)的行為，國(guó)家

　　D.債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人

　　參考答案：D

　　參考解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

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