21.公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在(　)方面

　　A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

　　B.董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

　　C.董事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員

　　22.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的行為有(　)。

　　A.因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失

　　B.惡意損毀資產(chǎn)

　　C.員工越權(quán)行為

　　D.勞方索償

　　E.假冒開戶人

　　23.參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、集成能力 ，

　　24.在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過程中。給出的四個(gè)主要輸入?yún)��?shù)中不可以忽略的是(　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　25.以下行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　A.交易差錯(cuò)

　　B.記賬差錯(cuò)

　　C.火災(zāi)

　　D.員工知識(shí)，技能匱乏

　　E.高管欺詐

　　26.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為(　)

　　A.O.1

　　B.O.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　27.下列說法中.屬于商業(yè)銀行核心資本特征的有： )。

　　A.隨時(shí)可以動(dòng)用

　　B.隨地可以動(dòng)用

　　C.能夠應(yīng)對(duì)擠兌危機(jī)

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失

　　28.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括(　)。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　29.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有(　)。

　　A.國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送�受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之問存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料.以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　D.與單一法人客戶相比.集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

　　30.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　B.企業(yè)的管理政策

　　C.行業(yè)的特征和定位

　　D.行業(yè)的依賴性分析

　　E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　31.記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足(　)基本要求。

　　A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組臺(tái)的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　32.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括(　)。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　33.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有(　)。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí).采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試.商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要

　　34.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要(　)變量。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

　　35.設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括(　)。

　　A.壓力測(cè)試結(jié)果

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況

　　D.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　E.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　36.信用衍生產(chǎn)品包括(　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差期權(quán)

　　D.信用聯(lián)系票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)

　　E.利用泰勒展開近似化.展開階數(shù)越高.則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確

　　38.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括(　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　E.自我評(píng)估

　　39.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　40.下列各項(xiàng)中屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有(　)。

　　A.融資成本上升

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評(píng)級(jí)下降

　　D.被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券

　　E.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息

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