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　　題號: 1

　　巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數因子等于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標準答案：C

　　題號: 2

　　( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：B

　　題號: 3

　　( )假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：A

　　題號: 4

　　( )指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

　　A、平價期權

　　B、 歐式期權

　　C、買入期權

　　D、美式期權。

　　標準答案：B

　　題號: 5

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4。

　　標準答案：C

　　題號: 6

　　市場風險不應包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、新產品上市風險

　　D、股票價格風險

　　標準答案：C

　　題號: 7

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進行模擬和估計。

　　A、模擬分析和事后檢驗

　　B、敏感性分析和情景分析

　　C、敏感性分析和模擬分析

　　D、模擬分析和情景分析。

　　標準答案：B

　　題號: 8

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷

　　標準答案：B

　　題號: 9

　　假設某一資產組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經計算得到為( )。

　　A、1000萬美元

　　B、282.842萬美元

　　C、3464.1萬美元

　　D、12000萬美元

　　標準答案：C

　　題號: 10

　　( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

　　多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　標準答案：C

　　題號: 11

　　交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值。

　　標準答案：C

　　題號: 12

　　( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測試

　　D、事后檢驗。

　　標準答案：D

　　題號: 13

　　證券的( )越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現值

　　D、缺口

　　標準答案：A

　　題號: 14

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數因子值不得低于( )。

　　A、2

　　B、4

　　C、3

　　D、5

　　標準答案：C

　　題號: 15

　　就固定利率而言，( )來源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、 期權性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險。

　　標準答案：C

　　題號: 16

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。

　　標準答案：C

　　題號: 17

　　實施風險管理的首要步驟是( )。

　　A、風險識別

　　B、風險評價

　　C、風險處理

　　D、風險管理決策

　　標準答案：A

　　題號: 18

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平。

　　標準答案：D

　　題號: 19

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在( )損失。

　　A、期望

　　B、最小

　　C、最大

　　D、相對。

　　標準答案：C

　　題號: 20

　　巴塞爾委員會( )年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。

　　A、1998

　　B、2000

　　C、2004

　　D、2006。

　　標準答案：C

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