題號: 21

　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數(shù)分析法

　　D、專家調查分析法

　　標準答案：A

　　題號: 22

　　客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括()。

　　A、客戶信用評級

　　B、風險區(qū)分能力驗證

　　C、校正各風險參數(shù)

　　D、對評級結果的應用進行測試

　　標準答案：A

　　題號: 23

　　在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做( )。

　　A、轉移風險

　　B、外匯風險

　　C、市場風險

　　D、操作風險

　　標準答案：A

　　題號: 24

　　以下各模型不屬于信用評分模型的是()。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標準答案：D

　　題號: 25

　　關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高

　　D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　標準答案：C

　　題號: 26

　　重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是( )。

　　A、黑色預警法

　　B、藍色預警法

　　C、紅色預警法

　　D、橙色預警法

　　標準答案：C

　　題號: 27

　　按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()

　　A、法人客戶和個人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機構類客戶

　　C、單一法人客戶和集團法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶

　　標準答案：A

　　題號: 28

　　在限額管理過程中需要進行的決策不包括( )。

　　A、確定限額的結構

　　B、確定用來計算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類

　　標準答案：D

　　題號: 29

　　下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是()。

　　A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C、信用衍生產品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　標準答案：B

　　題號: 30

　　假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　標準答案：C

　　題號: 31

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務

　　標準答案：B

　　題號: 32

　　有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是( )。

　　A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在

　　C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失

　　標準答案：C

　　題號: 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標準答案：B

　　題號: 34

　　根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、關注類貸款

　　標準答案：C

　　題號: 35

　　與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。

　　A、管理層風險

　　B、生產風險

　　C、系統(tǒng)風險

　　D、個體風險

　　標準答案：C

　　題號: 36

　　有關集團客戶，下列說法錯誤的是( )。

　　A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關聯(lián)交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

　　標準答案：D

　　題號: 37

　　關于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。

　　A、根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

　　標準答案：C

　　題號: 38

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是()。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了購買權益資產

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　標準答案：B

　　題號: 39

　　可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A、單一客戶風險限額

　　B、組合風險限額

　　C、集團客戶風險限額

　　D、以上均不對

　　標準答案：B

　　題號: 40

　　( )不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模

　　標準答案：D

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