一、單項選擇題

　　1.【答案】C。解析：信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值;而對于衍生產(chǎn)品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由予衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視。

　　2.【答案】B。解析：會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)減去負債后的所有者權益部分;資本充足率中的資本指的是監(jiān)管資本;經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本。

　　3.【答案】A。解析：銀行的風險管理流程是：風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制。

　　4.【答案】A。解析：隨機變量x服從二項分布寫作：x-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1;均值為np=1，方差=np(1-p)=0.9。

　　5.【答案】B。解析：正確的說法是“加強高級管理層的驅(qū)動作用”。

　　6.【答案】D。解析：業(yè)務部門風險管理委員會是由高級管理層設置的。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】D。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　9.【答案】D。解析：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)x100%=100/(500—150-250)x100%=100%。

　　【專家點撥】期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　10.【答案】B。解析：RiskCale模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型.其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率。

　　11.【答案】D。解析：留置主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式。

　　12.【答案】D。解析：從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過以下三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標。對分行進行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配。

　　13.【答案】A。解析：重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　14.【答案】C。解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　15.【答案】C。

　　16.【答案】B。解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價目的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高。

　　17.【答案】A。解析：這是總頭寸限額的定義。

　　18.【答案】B。解析：對內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定的限額是風險價值限額，屬于風險限額。

　　19.【答案】C。解析：這屬于系統(tǒng)缺陷方面的風險。

　　20.【答案】B。解析：零售銀行和資產(chǎn)管理的β系數(shù)是12%，商業(yè)銀行的p系數(shù)是15%。

　　21.【答案】D。解析：本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　22.【答案】A。解析：最具有流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。

　　23.【答案】A。解析：商業(yè)镢行總的流動性需求=0.8×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15x(核心存款一法定儲備)+1.o×新增貸款=0.8x(3000-240)+0.3x(2500-125)+0.15x(4000-120)+1.0x120=2208+712.5+582+120=3622。5億元。

　　24.【答案】D。解析：流動性缺l21率不得低于-l0%。

　　25.【答案】B。解析：脆弱資金，部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費用收入。商業(yè)銀行可以流動

　　資產(chǎn)的形式持有其30%左右。

　　26.【答案】D。解析：風險管理是商業(yè)鍍行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種

　　重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構，而是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)。

　　27.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的l00%，重估儲備屬于附屬資本，少數(shù)股權屬于核心資本。

　　28.【答案】C。

　　29.【答案】C。解析：C項描述的是監(jiān)管資本，由于其必須在菲預期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權歸屬。

　　30.【答案】A。解析：培植風險文化不是一項階段性的任務，而是一項“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。建設風險文化，要加強高級管理層的驅(qū)動作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應當建立管理制度并實施績效考核。將風險文化融人到每一位員工的日常行為中。只有將風險管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績效考核，久而久之，才會形成良好的風險文化環(huán)境和氛圍。

　　31.【答案】C。解析：操作風險評估準備包括準備、評估和報告三個步驟。準備階段：包括確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息;評估階段：包括識別和評估固有風險、識別和評估現(xiàn)有控制、評估剩余風險、提出優(yōu)化方案：報告階段：包括整合評估成果和提交報告兩個步驟。

　　32.【答案】B。解析：風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三二個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　33.【答案】A。解析：損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核：損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　34.【答案】c。解析：感知風險是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

　　35.【答案】D。解析：隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力。要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布風險投資報告已經(jīng)成為基本要求。

　　36.【答案】A。解析：資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　37.【答案】C。解析：Credit Risk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　38.【答案】C。解析：總資產(chǎn)周轉率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]=4500/[(7500+10500)/2]=50%。

　　39.【答案】A。解析：根據(jù)正常貸款遷徒率的計算公式，在其他條件不變的情況下，期初關注類貸款余額越多.正常貸款遷徙率越低。

　　40.【答案】B解析：償債比倒是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比。

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