41.【答案】C。解析：C項不屬于應(yīng)當(dāng)達(dá)到的條件。A項屬于定量標(biāo)準(zhǔn);B項屬于外部數(shù)據(jù)要求;D項屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。

　　【專家點撥】根據(jù)巴塞爾委員會，銀行內(nèi)部操作風(fēng)險管理系統(tǒng)必須與每日風(fēng)險管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行探作風(fēng)險監(jiān)督控制過程的一部分。

　　42.【答案】C。

　　43.【答案】D。解析：凈總敞口頭寸為：(690+560)-(470+380)=400.

　　44.【答案】C。解析：巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風(fēng)險鑒管資本的最低乘數(shù)因子為3。

　　45.【答寨】B。解析：這是董事會的職責(zé)。

　　46.【答案】D。解析：這是盯模的定義

　　47.【答案】D。解析：這是高級計量法的定義。

　　48.【答案】C。解析：商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)不能片面追求快速見效。

　　49.【答案】A。

　　50.【答案】B。

　　51.【答案】B。解析：風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。

　　52.【答案】B。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供是于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　53.【答案】B。解析：對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。

　　54.【答案】D。

　　55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評縵方法來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。56.【答案】D。解析：中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。

　　57.【答案】C。解析：本題是對商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控翩機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟，

　　58.【答案】A。解析：預(yù)期損失通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　59.【答案】C。解析：無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　60.【答案】B。解析：商業(yè)銀行經(jīng)營管理“三性”原則是指安全性、流動性匍效益性。

　　61.【答案】D。解析：流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　62.【答案】A。解析：期權(quán)性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險，這種風(fēng)險就是期權(quán)性風(fēng)險。

　　63.【答案】C。解析：Vall模型是針對市場風(fēng)險的計量模型。

　　64.【答案】C。解析：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：①資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。

　　65.【答案】C。解析：經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平。

　　66.【答案】B。解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)。

　　67.【答案】D。解析：商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。

　　68.【答案】B。解析：當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，贈資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng);如果市場稠率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　69.【答案】D。解析：衡量風(fēng)險的變化程度，這就是指動態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出D是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。

　　70.【答案】B。解析：對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　71.【答案】A。解析：對政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為0。

　　72.【答案】B。解析：對個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%。

　　73.【答案】B。解析：利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為收益率曲線風(fēng)險。

　　74.【答案】C。解析：對資本不足銀行糾正措施包括：對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施;對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施;對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。

　　75.【答案】C。解析：風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是最佳避險報告。

　　76.【答案】B。解析：企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本。

　　77.【答案】A。解析：戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，需要用到的方法是情景分析法。

　　78.【答案】B。解析：不良貸款率屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　79.【答案】A。解析：商業(yè)銀行外部審計主要是針對財務(wù)狀況。

　　80.【答案】A。解析：貸款重組的第一步是成本收益分析。

　　81.【答案】A。解析：資本溢價屬于資本公積。

　　82.【答案】D。解析：風(fēng)險價值不屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)。

　　83.【答案】C。解析：銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。

　　84.【答案】A。

　　85.【答案】B。解析：柜員管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：①柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作;②授權(quán)密碼泄露或借給他人使用;③柜員盜用會計主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強(qiáng)行修改客戶密碼;④設(shè)立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約;⑤柜員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等。

　　86.【答案】A。解析：市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　87.【答案】C。解析：確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)不屬于良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　88.【答案】C。解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　89.【答案】c。解析：商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險.商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是項目風(fēng)險。

　　90.【答案】D。解析：公允價值的負(fù)變動應(yīng)全額從附屬資本中扣減。

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