第21題 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級

　　正確答案:A解析： 可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo).縱向是各個(gè)層級.分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

　　第22題 (　　)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A.會計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　正確答案:B解析： 監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來的。

　　第23題 以下情況說明商業(yè)銀行流動性強(qiáng)的是(　　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　正確答案:C解析： 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險(xiǎn)也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

　　第24題 如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　正確答案:B解析： 核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)。

　　第25題 在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)。表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表(　　)。

　　A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　正確答案:B解析： 計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個(gè)選項(xiàng)，可直接排除A、C兩項(xiàng)。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選項(xiàng)更接近正確選項(xiàng)。

　　【專家點(diǎn)撥】該題是考生在不了解知識點(diǎn)時(shí)可采取的解題技巧�？忌�可掌握此種方法。

　　第26題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B解析： 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。

　　第27題 以下選項(xiàng)中。屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計(jì)量法

　　正確答案:B解析： 新協(xié)議對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對于操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法。

　　第28題 借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的他的違約概率為(　　)。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.O4%

　　D.0.05%

　　正確答案:D解析： 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.O3%中的較高者。

　　第29題 對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)。

　　A.動產(chǎn)留置

　　B.不動產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行一般不采用留置和定金的擔(dān)保方式。

　　第30題 假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　正確答案:D解析： 略

　　第31題 假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬元，其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元。年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率為(　　)。(所得稅稅率為25%)

　　A.5%

　　B.10%

　　C.10.5%

　　D.95%

　　正確答案:B解析： 資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[17+4×(1-25%)]/200=10%。

　　第32題 銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是(　　)。

　　A.提高銀行股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

　　D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:C解析： 銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

　　第33題 小李在2010年年初以每股15元的價(jià)格購買某股票1000股，半年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.6.67%

　　C.11.67%

　　D.13.67%

　　正確答案:C解析： R=(16-15+0.75)/15×100%=11.67%。

　　第34題 (　　)是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法。

　　A.自我評估法

　　B.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C.權(quán)重法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對其操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。其中，自我評估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。

　　【專家點(diǎn)撥】通過一句話記住操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的三個(gè)方法：“自我”按照“流程圖”收集“損失事件數(shù)據(jù)”。

　　第35題 以下關(guān)于會計(jì)資本的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.會計(jì)資本也稱為賬面資本。與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

　　B.會計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額.即所有者權(quán)益

　　C.會計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　正確答案:A解析： 會計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

　　第36題 下列關(guān)于資本的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.會計(jì)資本也就是賬面資本

　　B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　正確答案:C解析： C項(xiàng)描述的是監(jiān)管資本，由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用。因此其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

　　第37題 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　正確答案:C解析： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)。

　　第38題 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年

　　正確答案:B解析： 撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第39題 借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.不良

　　正確答案:B解析： 借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的次級。

　　第40題 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.5億元，回收成本為0.7億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.6億元，則違約損失率為(　　)。

　　A.47%

　　B.50%

　　C.43%

　　D.53%

　　正確答案:B解析： 回收現(xiàn)金流法。根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD，即1GD=1-回收率=1-(回收金額一回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.5-0.7)/1.6=0.5。

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