二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 政局風(fēng)險(xiǎn)

　　C 政策風(fēng)險(xiǎn)

　　D 對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

　　E 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。

　　第2題

　　商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A 普通股

　　B 資本公積

　　C 優(yōu)先股

　　D 可轉(zhuǎn)換債券

　　E 重估儲(chǔ)備

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。

　　第3題

　　下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C 監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　D 內(nèi)部審計(jì)

　　E 應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

　　第4題

　　年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有( )。

　　A 此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

　　B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C 此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

　　D 此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心

　　E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。

　　第5題

　　常用的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A 總收益互換

　　B 信用違約互換

　　C 信用價(jià)差期權(quán)

　　D 信用聯(lián)系票據(jù)

　　E 信用貸款

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。

　　第6題

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　E 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第7題

　　收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 水平收益率曲線

　　D 垂直收益率曲線

　　E 波動(dòng)收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。

　　第8題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)( )的構(gòu)成狀況。

　　A 流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債

　　B 長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債

　　C 敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債

　　D 到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

　　E 現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　第9題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的( )，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　B 規(guī)模

　　C 復(fù)雜程度

　　D 發(fā)展水平

　　E 時(shí)期

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第10題

　　衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款指標(biāo)

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 大額負(fù)債依賴度

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

　　第11題

　　企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括( )。

　　A 企業(yè)的管理政策

　　B 行業(yè)的特征和定位

　　C 行業(yè)的依賴性分析

　　D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。

　　第12題

　　內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A 獨(dú)立

　　B 客觀

　　C 有效

　　D 公開

　　E 公正

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　第13題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。

　　A 確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B 建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

　　D 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

　　E 確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。

　　第14題

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余額

　　B 未使用的授信余額

　　C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D 應(yīng)收未收利息

　　E 可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。

　　第15題

　　對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括( )。

　　A 資產(chǎn)負(fù)債率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動(dòng)比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。

　　第16題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A 建立資本模型

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

　　E 建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　第17題

　　了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。

　　A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照

　　B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

　　C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位

　　D 財(cái)務(wù)狀況

　　E 管理層素質(zhì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。

　　第18題

　　商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括( )。

　　A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過程

　　C 對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

　　D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

　　E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé);C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

　　第19題

　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有( )。

　　A 擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)

　　B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　D 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　E 監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　第20題

　　在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客戶滿意度

　　C 產(chǎn)品成熟度

　　D 自動(dòng)化水平

　　E 員工水平

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。

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