(41) :C

　　由于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)很困難，所以聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　(42) :B

　　遠(yuǎn)期匯率=即期匯率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正確答案為B。

　　(43) :C

　　流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債就是營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)，營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)除以總資產(chǎn)可以反映企業(yè)的流動(dòng)性比率。

　　(44) :C

　　公司治理是屬于組織管理的內(nèi)容，雖然其中也包括了風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，但與風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有直接的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)治理和風(fēng)險(xiǎn)文化。而組織架構(gòu)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)也有很大的影響。一個(gè)合理的組織架構(gòu)能從很大程度上避免或減少風(fēng)險(xiǎn)，故也應(yīng)包括其中。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能最大收益的行為組合。

　　(45) :C

　　CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。

　　(46) :C

　　根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通過(guò)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　(47) :D

　　方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(48) :B

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是：收集評(píng)級(jí)信息;分析評(píng)級(jí)信息;得出評(píng)級(jí)結(jié)果;制定監(jiān)管措施;整理評(píng)級(jí)檔案。

　　(49) :A

　　紅色預(yù)警法是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(50) :C

　　違約貸款回收率是商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的一個(gè)重要因素，在計(jì)算預(yù)期損失與非預(yù)期損失時(shí)都需要對(duì)回收率進(jìn)行估計(jì)�；厥章实牟▌�(dòng)性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的一個(gè)參數(shù)指標(biāo)。

　　(51) :D

　　信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的期望。

　　(52) :C

　　任何風(fēng)險(xiǎn)都是相互關(guān)聯(lián)的，沒(méi)有哪種風(fēng)險(xiǎn)可以獨(dú)立存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理也應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，不是完全獨(dú)立的，故選項(xiàng)C表述有誤。

　　(53) :A

　　最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。

　　(54) :A

　　生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格的變化幅度，B項(xiàng)錯(cuò)誤;通貨膨脹程度使用最多、最普遍的的衡量指標(biāo)是消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，不一定是最好的，C項(xiàng)錯(cuò)誤;通貨緊縮與通貨膨脹一樣對(duì)經(jīng)濟(jì)有著不利的影響，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　(55) :D

　　對(duì)數(shù)收益率=1n(150/100)=0.4，故正確答案為D。

　　(56) :C

　　選項(xiàng)C是方差一協(xié)方差法的缺陷。

　　(57) :B

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量與控制，以最小的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法。其主要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)階段來(lái)達(dá)到“以盡量小的機(jī)會(huì)成本保證處于足夠安全的狀態(tài)”的目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線。

　　(58) :A

　　資產(chǎn)業(yè)務(wù)是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

　　(59) :B

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

　　(60) :A

　　從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營(yíng)所需的資本。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的大小計(jì)算出來(lái)的。計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模型化、量化。

　　(61) :D

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　(62) :C

　　國(guó)際收支平衡是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，既無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，又無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余，故選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤。

　　(63) :A

　　董事會(huì)是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)。

　　(64) :D

　　證券化是指金融業(yè)務(wù)中證券業(yè)務(wù)的比重不斷增大，信貸流動(dòng)的銀行貸款轉(zhuǎn)向可買賣的債務(wù)工具，是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一。世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——住房抵押貸款證券，由美國(guó)政府國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

　　(65) :C

　　內(nèi)部控制目標(biāo)只有量化才能完全被執(zhí)行。

　　(66) :D

　　選項(xiàng)A、B、C是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，選項(xiàng)D是在危機(jī)發(fā)生時(shí)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。故正確答案為D。

　　(67) :C

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　(68) :C

　　經(jīng)濟(jì)過(guò)度繁榮可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)該采取緊縮性財(cái)政政策以抑制通貨膨脹。

　　(69) :A

　　高級(jí)計(jì)量法通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件的基礎(chǔ)上，故正確答案為A。

　　(70) :A

　　x、y的變化為線性變化，任何線性變化都不會(huì)改變相關(guān)系數(shù)，故它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3，正確答案為A。

　　(71) :C

　　KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理是零息國(guó)債的期望收益與該等級(jí)為8的債券的期望收益是相等，即P1(1+K1)+(1一P1)(1+K1)θ=1+i1，式中，P1為1年期的零息債券的非違約概率，等于1減去該債券的違約概率;K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率;θ為零息債券的回收率，等于1減去違約損失率;i1為1年期的零息國(guó)債的收益率，一般是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。本題中，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，代入公式得P1≈0.85，1一P1≈0.15，故正確答案為C。

　　(72) :C

　　公定利率是介乎市場(chǎng)利率與官方利率之間、由非政府部門的金融行業(yè)自律性組織所確定的利率。這種利率的約束范圍有限，一般只對(duì)該公會(huì)會(huì)員有約束力。銀行業(yè)協(xié)會(huì)屬于金融行業(yè)自律性組織，故其確定的利率屬于公定利率。

　　(73) :D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過(guò)程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本;二是會(huì)計(jì)損失，即商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息。

　　(74) :A

　　久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法;缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　(75) :C

　　流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%。人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%。

　　(76) :B

　　(77) :D

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　(78) :C

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。與風(fēng)險(xiǎn)分散策略不同，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和偏好，通過(guò)對(duì)沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險(xiǎn)降低到預(yù)期水平。

　　(79) :D

　　交易限額是指商品交易對(duì)于期貨市場(chǎng)上每人每日可以買進(jìn)或賣出若干期貨合同的數(shù)量限制。

　　(80) :D

　　經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)會(huì)通過(guò)影響一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度、增長(zhǎng)質(zhì)量和可持續(xù)性來(lái)影響商業(yè)銀行：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)會(huì)直接影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的需求，從而在一定程度上決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特征。選項(xiàng)D屬于國(guó)際貿(mào)易狀況，不屬于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行影響。

　　(81) :B

　　商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包不能將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給外部服務(wù)提供商。

　　(82) :C

　　規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)檢查包括檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案整理五個(gè)階段。

　　(83) :D

　　企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指敞口，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

　　(84) :A

　　自我評(píng)估法是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　(85) :C

　　企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實(shí)現(xiàn)互換。

　　(86) :A

　　CreditPortfo1ioViewTM從宏觀角度進(jìn)行，CreditMonitorTM從微觀角度進(jìn)行，二者都重視歷史數(shù)據(jù)。

　　(87) :D

　　系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險(xiǎn)有：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在的問(wèn)題。

　　(88) :C

　　盜用資產(chǎn)，不僅僅是違規(guī)行為，是一種犯罪行為。

　　(89) :C

　　監(jiān)管資本是銀行當(dāng)局為了滿足監(jiān)管要求、促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營(yíng)、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本。選項(xiàng)A表述的是會(huì)計(jì)資本。選項(xiàng)B、D表述的是經(jīng)濟(jì)資本。

　　(90) :D

　　違約損失率(1GD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。違約損失率=1-(1.04-0.84)/1.2≈83.33%。

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