2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級(jí)資格考試日期為5月30日、31日，為幫助參加考試的學(xué)員鞏固知識(shí)、提高備考效果，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真!

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　　(1)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是(　　)。

　　A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為6個(gè)月

　　D. 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　(2)對(duì)沖技術(shù)首先是從(　　)市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。

　　A. 互換

　　B. 期權(quán)

　　C. 期貨

　　D. 遠(yuǎn)期

　　(3)時(shí)間價(jià)值的定義是(　　)。

　　A. 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率

　　B. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率

　　C. 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率

　　D. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率

　　(4)最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于(　　)及公司治理機(jī)制的失效。

　　A. 內(nèi)部控制

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)文化

　　C. 公司策略

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

　　(5)把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是(　　)。

　　A. 凸性

　　B. 久期

　　C. 敞口

　　D. 缺口

　　(6)(　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A. 歷史模擬法

　　B. 方差一協(xié)方差法

　　C. 蒙特卡洛模擬法

　　D. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是(　　)。

　　A. 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

　　B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C. 購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D. 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

　　(8)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是(　　)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　(9)推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量是(　　)。

　　A. 消費(fèi)

　　B. 投資

　　C. 貿(mào)易

　　D. 財(cái)政收支

　　(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

　　(11)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是股東價(jià)值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一是銀行的資本利潤(rùn)率，公式為(　　)。

　　A. 凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　B. 總資產(chǎn)/股東權(quán)益

　　C. 凈利潤(rùn)/總收入

　　D. 凈利潤(rùn)/股東權(quán)益

　　(12)利率互換是交易雙方在一定時(shí)期內(nèi)交換(　　)。

　　A. 本金

　　B. 利率

　　C. 負(fù)債

　　D. 利息

　　(13)下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是(　　)。

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)支出)

　　(14)商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的(　　)，計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的(　　)。

　　A. 100%;100%

　　B. 50%;100%

　　C. 100%;50%

　　D. 50%;50%

　　(15)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時(shí)間順序排列正確的是(　　)。①損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性②操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)③操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查④損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A. ①②③④⑤

　　B. ④①⑤③②

　　C. ④②③①⑤

　　D. ①⑤③④②

　　(16)中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)際外匯市場(chǎng)行情每日公布外匯匯率(　　)。

　　A. 買入價(jià)

　　B. 中間價(jià)

　　C. 賣出價(jià)

　　D. 以上都是

　　(17)符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為(　　)。

　　A. 被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

　　B. 在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

　　C. 在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　D. 在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　(18)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是(　　)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　C. 合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　D. 以上都不對(duì)

　　(19)某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A. 3%

　　B. 3.63%

　　C. 4%

　　D. 4.75%

　　(20)在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來(lái)看的、可用來(lái)監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)是(　　)。

　　A. 股權(quán)收益率/RORAC

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的總體最新狀況

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)集中度

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