(21)下列有關(guān)違約概率的說法，正確的是(　　)。

　　A. 違約頻率是指貸款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人l年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者

　　C. 計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期完全一致

　　D. 貸款期限能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

　　(22)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，超額備付金比率為在央行的超額準備金加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于(　　)。

　　A. 1%

　　B. 1.5%

　　C. 2%

　　D. 2.5%

　　(23)根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》的規(guī)定，其中關(guān)聯(lián)授信比例中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券

　　B. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單

　　C. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券

　　D. 商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券

　　(24)與自上而下法相比，自下而上法計量操作風(fēng)險時側(cè)重于(　　)。

　　A. 損失的原因

　　B. 量化風(fēng)險指標

　　C. 損失指標

　　D. 定性風(fēng)險指標

　　(25)在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

　　A. 融資活動的現(xiàn)金流

　　B. 投資活動的現(xiàn)金流

　　C. 經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D. 消費活動的現(xiàn)金流

　　(26)國家風(fēng)險分散的具體策略包括(　　)。

　　A. 銀團貸款

　　B. 共同投資

　　C. 國別限額

　　D. 以上都是

　　(27)商業(yè)銀行創(chuàng)新中，最經(jīng)常、最普遍、最重要的內(nèi)容是(　　)。

　　A. 制度安排創(chuàng)新

　　B. 機構(gòu)設(shè)置創(chuàng)新

　　C. 管理模式創(chuàng)新

　　D. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新

　　(28)在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，(　　)是最直接、最方便的風(fēng)險識別工具，對它的分析是商業(yè)銀行實行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。

　　A. 銀行的年度風(fēng)險報告

　　B. 企業(yè)的財務(wù)報表

　　C. 企業(yè)的信用記錄

　　D. 銀行的財務(wù)報表

　　(29)(　　)是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的最重要指標。

　　A. 資本利潤率

　　B. 資本充足率

　　C. 不良貸款率

　　D. 資產(chǎn)負債率

　　(30)下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A. 信用風(fēng)險只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)

　　B. 對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C. 信用風(fēng)險是銀行面臨的最復(fù)雜和最主要的風(fēng)險

　　D. 場外衍生品交易中不存在信用風(fēng)險

　　(31)20世紀60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入了(　　)。

　　A. 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　D. 負債風(fēng)險管理模式階段

　　(32)(　　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B. 商業(yè)銀行公司治理

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　(33)一個完整的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測指標體系，包括風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和(　　)。

　　A. 流動性風(fēng)險指標

　　B. 信用風(fēng)險指標

　　C. 風(fēng)險抵補類指標

　　D. 不良貸款遷徙率指標

　　(34)(　　)是風(fēng)險評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進行日常監(jiān)控和實時監(jiān)測的動態(tài)操作風(fēng)險管理。

　　A. VaR模型

　　B. 風(fēng)險指標

　　C. 高級計量法

　　D. 風(fēng)險誘因

　　(35)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

　　C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

　　D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　(36)資產(chǎn)流動性強的特征是(　　)。

　　A. 變現(xiàn)能力強，所付成本低

　　B. 變現(xiàn)能力強，所付成本高

　　C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低

　　D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高

　　(37)下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　C. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D. 商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　(38)ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　　)。

　　A. 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B. 流動資產(chǎn)/流動負債

　　C. (流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)

　　D. 流動負債/總資產(chǎn)

　　(39)(　　)是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A. 市場信心

　　B. 市場穩(wěn)定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數(shù)量

　　(40)在操作風(fēng)險報告流程中，(　　)是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。

　　A. 業(yè)務(wù)目標分析

　　B. 資本分析

　　C. 壓力測試

　　D. 風(fēng)險指標

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