(61)假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%　　-

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　(62)從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取(　　)。

　　A. 從基層業(yè)務(wù)到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

　　B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

　　C. 從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

　　D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　(63)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括(　　)。

　　A. 建立內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的流程

　　B. 努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正

　　C. 利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　D. 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　(64)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、(　　)、獨(dú)立的原則。

　　A. 公平

　　B. 有效　　-

　　C. 及時(shí)

　　D. 完整

　　(65)(　　)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 　　ゅゅ

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(66)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　(67)某1年期零息債券的年收益率為18.5%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為25%，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率4%，根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.16

　　D. 0.25

　　(68)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性會(huì)(　　)。

　　A. 增強(qiáng)

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無(wú)關(guān)

　　(69)關(guān)于計(jì)算資本充足率時(shí)表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A. 遠(yuǎn)期票據(jù)承兌等同于貸款的表外項(xiàng)目，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為100%

　　B. 處理表外項(xiàng)目時(shí)，首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　C. 對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

　　D. 利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　(70)下列關(guān)于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)示例說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A. 交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果之間的差異縮小意味著存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 監(jiān)控系統(tǒng)故障時(shí)間變化可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障

　　C. 監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務(wù)傳達(dá)到客戶之前沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤

　　D. 總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，表明有部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　(71)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門(mén)的(　　)數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的(　　)信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。

　　A. 收益/損失、成本/收益

　　B. 收益/損失、收益/損失

　　C. 成本/損失、收益/損失

　　D. 成本/利潤(rùn)、成本/收益

　　(72)下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A. 交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

　　B. 按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　C. 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　(73)下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A. 可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

　　B. 初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　C. 高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　D. 商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　(74)商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類(lèi)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交(　　)批準(zhǔn)。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 高級(jí)管理層

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　D. 股東大會(huì)

　　(75)(　　)是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B. 負(fù)債流動(dòng)性

　　C. 資本流動(dòng)性

　　D. 貸款流動(dòng)性

　　(76)風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括(　　)。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D. 正常貸款遷徙率

　　(77)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A. 不能使用外部人員撰寫(xiě)的報(bào)告

　　B. 除高級(jí)管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

　　C. 國(guó)際先進(jìn)銀行采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→業(yè)務(wù)部門(mén)→管理層

　　D. 業(yè)務(wù)部門(mén)可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　(78)大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機(jī)。

　　(79)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動(dòng)性需求等于(　　)億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200　　&&

　　D. -100

　　(80)企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢(shì)，下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A. 真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B. 需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件　　♂∮

　　C. 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

　　D. 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

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