(31) :A, B, C, D

　　商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。

　　(32) :A, B, C, D, E

　　本題考查的是有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法。

　　(33) :A, B, C, D, E

　　外部欺詐示例包括盜竊/搶劫、偽造、支票欺詐、黑客攻擊損失、盜取信息造成資金損失。

　　(34) :B, C, D, E

　　根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　(35) :A, B, C, D

　　本題考查由于知識(shí)/技能匱乏所造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。E選項(xiàng)屬于員工失職違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(36) :B, C, E

　　銷(xiāo)售毛利率=[(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入]×100%=20%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]=2.22，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=162天。

　　(37) :A, B, D, E

　　股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

　　(38) :A, B, C, D

　　通常需要做出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：①市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;④影響客戶或公眾的政策性變化等(如營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)。

　　(39) :A, B, C, D

　　目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。

　　(40) :C, E

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的方法有盯市(按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值)和盯模(按模型計(jì)值)。

　　三、判斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。正確的選A[√]。錯(cuò)誤的選B[×]。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

　　(1) :1

　　我國(guó)商業(yè)銀行普遍重視未來(lái)4～5個(gè)星期時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口分析與管理。

　　(2) :1

　　違規(guī)納稅屬于內(nèi)部欺詐中的盜竊和欺詐行為。

　　(3) :1

　　貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。

　　(4) :0

　　ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行。(5) :1

　　Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

　　(6) :1

　　商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。

　　(7) :0

　　在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，人員因素已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。

　　(8) :0

　　在我國(guó)，根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　(9) :0

　　賣(mài)方期權(quán)對(duì)期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)人一個(gè)賣(mài)出交易標(biāo)的物的權(quán)利。

　　(10) :1

　　購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　(11) :0

　　商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

　　(12) :0

　　核心資本充足率不得低于4%，不是8%。

　　(13) :0

　　即期交易的一方按固定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日完成，并不一定在同一天交易完成。

　　(14) :0

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，貫穿于整個(gè)流程和各個(gè)層面。

　　(15) :0

　　外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)。外部審計(jì)與銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)相輔相成。

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