二、多項選擇題

　　1.市場風(fēng)險包括( )。

　　A.利率風(fēng)險B.結(jié)算風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險E.商品價格風(fēng)險

　　2. 利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為( )。

　　A.收益率曲線風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險E.操作風(fēng)險

　　3. 關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

　　D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能

　　4. 遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括( )。

　　A.兩種貨幣之間的匯率差B.金額C.期限D(zhuǎn).即期匯率E.商品價格

　　5. 下列關(guān)于久期的說法正確的是( )。

　　A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱為持續(xù)期

　　C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變動

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時問乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　6. 以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是( )。

　　A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括( )。

　　A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上

　　E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　8. 下列關(guān)于各類期權(quán)的說法正確的是( )。

　　A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的權(quán)利

　　B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　C.即期的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格是價內(nèi)期權(quán)

　　D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方在到期日的任意時點內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　9. 下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是( )。

　　A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

　　C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法

　　D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法

　　E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法

　　10.下面各項中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

　　C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易

　　D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好

　　E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

　　11.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　12.計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是( )。

　　A.VaR的計算涉及置信水平和持有期

　　B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少

　　C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　13.以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率自為浮動利率

　　B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換

　　C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

　　14.下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門履行的具體職責(zé)( )。

　　A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險

　　15.以下對于期權(quán)價值的理解正確的是( )。

　　A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負(fù)值

　　B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

　　C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等

　　D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值

　　E.期權(quán)的價值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值

　　16.市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括( )。

　　A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配

　　17.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以( )。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風(fēng)險

　　D.控制匯率風(fēng)險 E.避免市場風(fēng)險

　　18.金融期貨按照交易對象的不同，可分為( )。

　　A.貨幣期貨B.大豆期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.利率期貨

　　19.商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有( )。

　　A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值

　　20.止損限額適用的時期為( )。

　　A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年

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