2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級(jí)資格考試日期為5月30日、31日，為幫助各位學(xué)員鞏固知識(shí)，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快!

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　　第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　1. ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.2% B.4% C.5% D.8%

　　4. 下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品 B.礦產(chǎn)品 C.股票 D.黃金

　　5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成?( )

　　A.一個(gè) B.兩個(gè) C.三個(gè) D.當(dāng)日

　　6. ( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)B.買方期權(quán)C.歐式期權(quán)D.平價(jià)期權(quán)

　　7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A.歷史成本B.市場(chǎng)估值C.模型D.公允價(jià)值

　　8. ( )是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)B.價(jià)外期權(quán)C.平價(jià)期權(quán)D.賣方期權(quán)

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

　　A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.800 D.850

　　11.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會(huì)超過3萬(wàn)元 B.在1天中的損失有97%的可能性會(huì)超過3萬(wàn)元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會(huì)超過3萬(wàn)元 D.在1天中的收益有97%的可能性會(huì)超過3萬(wàn)元

　　12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

　　13.某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買人日元，滿足對(duì)外日元的需求。

　　A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠(yuǎn)期外匯交易D.期權(quán)交易

　　14.關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說法中錯(cuò)誤的是( )。

　　A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　15.下列關(guān)于收益率的說法不正確的是( )。

　　A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動(dòng)性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng)，收益率越高

　　16.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法，不正確的是( )。

　　A.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值

　　17.對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　18.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為( )。

　　A.多頭650 B.空頭650 C.多頭600 D.空頭600

　　19.關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為l年 B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　20.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為( )。

　　A.180 B.140 C.80 D.220

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